PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCEX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCEXSPYG

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCEX и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCEX и SPYG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.33%
FLCEX
SPYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCEX и SPYG

FLCEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


FLCEX
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund
График комиссии FLCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCEX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCEX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCEX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCEX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCEX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCEX, с текущим значением в 81.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.52
SPYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа FLCEX и SPYG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.37
FLCEX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCEX и SPYG

FLCEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCEX
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund
0.40%1.21%1.25%14.25%2.29%2.38%7.67%3.82%1.57%2.82%7.44%20.13%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.68%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FLCEX и SPYG


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-2.97%
FLCEX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности FLCEX и SPYG

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FLCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.57%
FLCEX
SPYG