PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCEX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCEX и PRCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FLCEX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
347.48%
322.59%
FLCEX
PRCOX

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLCEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRCOX

С начала года

26.62%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

8.17%

1 год

27.17%

5 лет

14.68%

10 лет

10.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCEX и PRCOX

FLCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.


PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FLCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCEX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара FLCEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.003.21
FLCEX
PRCOX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
2.21
FLCEX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCEX и PRCOX

Ни FLCEX, ни PRCOX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCEX
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund
0.00%1.21%1.25%14.25%2.29%2.38%7.67%3.82%1.57%2.82%7.44%20.13%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.00%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FLCEX и PRCOX


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.37%
-3.12%
FLCEX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCEX и PRCOX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FLCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
4.10%
FLCEX
PRCOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab