PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCEX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCEXPRCOX

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLCEX и PRCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCEX и PRCOX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
10.41%
FLCEX
PRCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCEX и PRCOX

FLCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.


PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FLCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCEX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCEX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCEX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCEX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCEX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCEX, с текущим значением в 81.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.52
PRCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 18.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.46

Сравнение коэффициента Шарпа FLCEX и PRCOX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.88
FLCEX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCEX и PRCOX

FLCEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCEX
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund
0.40%1.21%1.25%14.25%2.29%2.38%7.67%3.82%1.57%2.82%7.44%20.13%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.96%1.17%1.28%3.71%1.04%0.97%5.60%7.02%7.28%8.76%5.01%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FLCEX и PRCOX


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-2.49%
FLCEX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCEX и PRCOX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FLCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.17%
FLCEX
PRCOX