PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLAPX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с SPYG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAPX или SPYG.

Корреляция

Корреляция между FLAPX и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.88%
212.32%
FLAPX
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAPX:

0.30

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

FLAPX:

0.55

SPYG:

1.05

Коэф-т Омега

FLAPX:

1.08

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLAPX:

0.27

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

FLAPX:

1.00

SPYG:

2.58

Индекс Язвы

FLAPX:

5.70%

SPYG:

6.32%

Дневная вол-ть

FLAPX:

19.45%

SPYG:

24.87%

Макс. просадка

FLAPX:

-40.31%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

FLAPX:

-11.62%

SPYG:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.22%.

FLAPX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.15%

1 год

5.60%

5 лет

11.62%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-7.22%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-3.41%

1 год

14.61%

5 лет

15.85%

10 лет

13.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLAPX и SPYG

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAPX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAPX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLAPX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLAPX: 0.30
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино FLAPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAPX: 0.55
SPYG: 1.05
Коэффициент Омега FLAPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLAPX: 1.08
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара FLAPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLAPX: 0.27
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина FLAPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLAPX: 1.00
SPYG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.66
FLAPX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и SPYG

Дивидендная доходность FLAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SPYG в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		1.13%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и SPYG

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-11.73%
FLAPX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и SPYG

Текущая волатильность для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) составляет 13.87%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
16.35%
FLAPX
SPYG