PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUD.L с SPOL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKUD.L с SPOL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKUD.L (First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - FKUD.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKUD.L returned 4.88%/yr vs 10.28%/yr for SPOL.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FKUD.L charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.

Доходность

Сравнение доходности FKUD.L и SPOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist (FKUD.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKUD.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции FKUD.L уступали акциям SPOL.L по среднегодовой доходности: 4.88% против 10.28% соответственно.

FKUD.L

1 день
0.38%
1 месяц
3.49%
С начала года
5.86%
6 месяцев
9.71%
1 год
18.65%
3 года*
14.54%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.88%

SPOL.L

1 день
0.64%
1 месяц
6.57%
С начала года
15.71%
6 месяцев
25.23%
1 год
43.43%
3 года*
30.33%
5 лет*
15.01%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKUD.L и SPOL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKUD.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist		5.86%24.21%7.17%10.50%-17.38%16.72%-9.94%26.72%-14.67%10.05%
SPOL.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		15.71%61.27%-4.98%41.52%-17.96%8.30%-14.19%-9.68%-7.69%40.45%

Correlation

The correlation between FKUD.L and SPOL.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.49

The correlation between FKUD.L and SPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FKUD.L и SPOL.L

Секторы
FKUD.L
SPOL.L

Финансовые услуги

27.7%
48.0%

Сырьевые материалы

17.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.9%

Промышленность

11.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.4%

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

4.0%
16.7%

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Технологии

-

2.2%

Финансовые услуги

FKUD.L
27.7%
SPOL.L
48.0%

Сырьевые материалы

FKUD.L
17.8%
SPOL.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

FKUD.L
13.2%
SPOL.L
10.9%

Промышленность

FKUD.L
11.4%
SPOL.L
1.9%

Коммуникационные услуги

FKUD.L
7.2%
SPOL.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

FKUD.L
6.7%
SPOL.L
5.4%

Здравоохранение

FKUD.L
5.3%
SPOL.L

-

Энергетика

FKUD.L
4.0%
SPOL.L
16.7%

Недвижимость

FKUD.L
4.0%
SPOL.L

-

Коммунальные услуги

FKUD.L
2.7%
SPOL.L
2.0%

Технологии

FKUD.L

-

SPOL.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FKUD.L:
FKUD.L с FSKY.LFKUD.L с FCBR.LFKUD.L с EEI.LFKUD.L с FBT.LFKUD.L с FDN.LFKUD.L с MIVO.LFKUD.L с UD03.L
Часто сравнивают с SPOL.L:
SPOL.L с IBCJ.DESPOL.L с VOOSPOL.L с WDEP.LSPOL.L с FLXD.LSPOL.L с XD5E.LSPOL.L с LCPE.LSPOL.L с EEIP.L

Доходность на риск

FKUD.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUD.L
Ранг доходности на риск FKUD.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUD.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUD.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPOL.L
Ранг доходности на риск SPOL.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOL.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOL.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOL.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUD.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist (FKUD.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUD.LSPOL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.87

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.58

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.54

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

10.87

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUD.L vs. SPOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUD.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPOL.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUD.L и SPOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUD.LSPOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FKUD.L и SPOL.L

Максимальная просадка FKUD.L за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки SPOL.L в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUD.L и SPOL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUD.LSPOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.29%

-56.64%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.51%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-19.47%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-46.27%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.29%

-56.64%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.53%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-21.79%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.98%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUD.L и SPOL.L

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist (FKUD.L) составляет 5.06%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FKUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUD.LSPOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.21%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

17.30%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

23.13%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

27.10%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

25.42%

-7.41%

Сравнение комиссий FKUD.L и SPOL.L

FKUD.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUD.L и SPOL.L

Дивидендная доходность FKUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как SPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FKUD.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist		0.03%0.03%0.03%0.03%0.04%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.02%
SPOL.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKUD.L and SPOL.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FKUD.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FKUD.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.

FKUD.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FKUD.L and 0.74% for SPOL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKUD.L и SPOL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор