PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKGRX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с FSPGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKGRX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FKGRX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.95%
299.47%
FKGRX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKGRX:

-0.17

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FKGRX:

-0.09

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FKGRX:

0.99

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FKGRX:

-0.11

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FKGRX:

-0.42

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

FKGRX:

8.60%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

FKGRX:

21.53%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

FKGRX:

-59.01%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FKGRX:

-24.76%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.

FKGRX

С начала года

-5.92%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-4.78%

5 лет

3.83%

10 лет

5.33%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

17.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKGRX и FSPGX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
График комиссии FKGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKGRX: 0.79%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKGRX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FKGRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKGRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FKGRX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKGRX: -0.17
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FKGRX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKGRX: -0.09
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FKGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKGRX: 0.99
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FKGRX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKGRX: -0.11
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FKGRX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FKGRX: -0.42
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.53
FKGRX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и FSPGX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FSPGX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKGRX
Franklin Growth Fund		0.04%0.04%0.18%0.00%0.00%0.14%0.41%0.49%0.38%0.51%0.65%0.25%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и FSPGX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.76%
-12.59%
FKGRX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и FSPGX

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 14.37%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
16.80%
FKGRX
FSPGX