PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKGRX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с FDFIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKGRX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между FKGRX и FDFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.58%
163.74%
FKGRX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKGRX:

-0.17

FDFIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FKGRX:

-0.09

FDFIX:

0.85

Коэф-т Омега

FKGRX:

0.99

FDFIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FKGRX:

-0.11

FDFIX:

0.53

Коэф-т Мартина

FKGRX:

-0.42

FDFIX:

2.19

Индекс Язвы

FKGRX:

8.60%

FDFIX:

4.60%

Дневная вол-ть

FKGRX:

21.53%

FDFIX:

19.54%

Макс. просадка

FKGRX:

-59.01%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FKGRX:

-24.76%

FDFIX:

-10.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKGRX показывает доходность -5.92%, а FDFIX немного ниже – -6.02%.

FKGRX

С начала года

-5.92%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-4.78%

5 лет

3.83%

10 лет

5.33%

FDFIX

С начала года

-6.02%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-4.57%

1 год

9.42%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKGRX и FDFIX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
График комиссии FKGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKGRX: 0.79%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKGRX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FKGRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKGRX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FKGRX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKGRX: -0.17
FDFIX: 0.52
Коэффициент Сортино FKGRX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKGRX: -0.09
FDFIX: 0.85
Коэффициент Омега FKGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKGRX: 0.99
FDFIX: 1.12
Коэффициент Кальмара FKGRX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKGRX: -0.11
FDFIX: 0.53
Коэффициент Мартина FKGRX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKGRX: -0.42
FDFIX: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.52
FKGRX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и FDFIX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDFIX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKGRX
Franklin Growth Fund		0.04%0.04%0.18%0.00%0.00%0.14%0.41%0.49%0.38%0.51%0.65%0.25%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.05%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и FDFIX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.76%
-10.17%
FKGRX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и FDFIX

Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 14.37% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
14.34%
FKGRX
FDFIX