PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKGRX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с FDFIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKGRX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между FKGRX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKGRX:

0.39

FDFIX:

0.72

Коэф-т Сортино

FKGRX:

0.77

FDFIX:

1.20

Коэф-т Омега

FKGRX:

1.11

FDFIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FKGRX:

0.46

FDFIX:

0.81

Коэф-т Мартина

FKGRX:

1.65

FDFIX:

3.10

Индекс Язвы

FKGRX:

5.50%

FDFIX:

4.88%

Дневная вол-ть

FKGRX:

20.74%

FDFIX:

19.63%

Макс. просадка

FKGRX:

-59.01%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FKGRX:

-2.98%

FDFIX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 1.79%.

FKGRX

С начала года

2.27%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

1.03%

1 год

7.95%

5 лет

14.02%

10 лет

12.02%

FDFIX

С начала года

1.79%

1 месяц

13.06%

6 месяцев

2.17%

1 год

13.96%

5 лет

17.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKGRX и FDFIX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKGRX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FKGRX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKGRX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и FDFIX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDFIX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKGRX
Franklin Growth Fund		0.04%0.04%0.18%0.00%0.00%0.14%0.41%0.49%0.38%0.51%0.65%0.25%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.26%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и FDFIX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и FDFIX

Franklin Growth Fund (FKGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...