PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с FDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGRX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%17.11%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-4.60%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%

FDFIX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.56%
1 год
16.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий FKGRX и FDFIX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FKGRX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

6.06

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между FKGRX и FDFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и FDFIX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности FDFIX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и FDFIX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKGRXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-33.77%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.13%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-24.51%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-6.36%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.65%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.57%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и FDFIX

Franklin Growth Fund (FKGRX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKGRXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.30%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.58%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.38%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

16.96%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.69%

+0.81%