PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJSCX с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с EWJ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJSCX или EWJ.

Корреляция

Корреляция между FJSCX и EWJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.69

EWJ:

0.41

Коэф-т Сортино

FJSCX:

1.03

EWJ:

0.71

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.14

EWJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.66

EWJ:

0.60

Коэф-т Мартина

FJSCX:

2.14

EWJ:

1.80

Индекс Язвы

FJSCX:

6.44%

EWJ:

4.86%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.29%

EWJ:

21.32%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

FJSCX:

-5.30%

EWJ:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 3.50% против 4.94% соответственно.

FJSCX

С начала года

9.68%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

8.61%

1 год

13.91%

5 лет

4.97%

10 лет

3.50%

EWJ

С начала года

8.03%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

9.09%

1 год

8.64%

5 лет

8.91%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJSCX и EWJ

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
EWJ
iShares MSCI Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и EWJ

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EWJ в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		2.13%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.17%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и EWJ

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и EWJ

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 3.73%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...