PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с EWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSCX и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.04% соответственно.

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Сравнение комиссий FJSCX и EWJ

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
EWJ
iShares MSCI Japan ETF

Доходность на риск

FJSCX vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.12

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.35

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.67

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между FJSCX и EWJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и EWJ

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности EWJ в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и EWJ

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSCXEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-60.93%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.59%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-33.14%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-33.14%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-7.97%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-21.84%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и EWJ

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 8.83% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSCXEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.02%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.04%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

21.96%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

18.12%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.32%

-1.49%