PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVG с XLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и XLC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIVG и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.92%
99.34%
FIVG
XLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVG:

0.47

XLC:

0.38

Коэф-т Сортино

FIVG:

0.74

XLC:

0.58

Коэф-т Омега

FIVG:

1.10

XLC:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIVG:

0.69

XLC:

0.39

Коэф-т Мартина

FIVG:

1.97

XLC:

1.95

Индекс Язвы

FIVG:

5.79%

XLC:

3.34%

Дневная вол-ть

FIVG:

24.55%

XLC:

17.10%

Макс. просадка

FIVG:

-34.62%

XLC:

-46.65%

Текущая просадка

FIVG:

-16.55%

XLC:

-16.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIVG показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -9.63%.


FIVG

С начала года

-10.15%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

-1.28%

1 год

12.76%

5 лет

16.08%

10 лет

N/A

XLC

С начала года

-9.63%

1 месяц

-13.78%

6 месяцев

-3.48%

1 год

7.99%

5 лет

16.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и XLC

FIVG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.


FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLC: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVG и XLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVG c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FIVG: 0.44
XLC: 0.38
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIVG: 0.71
XLC: 0.58
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIVG: 1.10
XLC: 1.08
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FIVG: 0.65
XLC: 0.39
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FIVG: 1.75
XLC: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа FIVG на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLC равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVG и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.38
FIVG
XLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и XLC

Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XLC в 1.19%


TTM2024202320222021202020192018
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.87%0.79%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.19%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и XLC

Максимальная просадка FIVG за все время составила -34.62%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.55%
-16.92%
FIVG
XLC

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и XLC

Текущая волатильность для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) составляет 7.84%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что FIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.84%
9.34%
FIVG
XLC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab