PortfoliosLab logo
Сравнение FIVG с XLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и XLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIVG и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.35%
115.63%
FIVG
XLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVG:

0.57

XLC:

0.91

Коэф-т Сортино

FIVG:

0.93

XLC:

1.32

Коэф-т Омега

FIVG:

1.13

XLC:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIVG:

0.60

XLC:

1.01

Коэф-т Мартина

FIVG:

2.07

XLC:

3.97

Индекс Язвы

FIVG:

8.12%

XLC:

4.56%

Дневная вол-ть

FIVG:

29.37%

XLC:

20.01%

Макс. просадка

FIVG:

-34.62%

XLC:

-46.65%

Текущая просадка

FIVG:

-19.08%

XLC:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIVG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -2.24%.


FIVG

С начала года

-12.89%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-6.44%

1 год

13.23%

5 лет

12.17%

10 лет

N/A

XLC

С начала года

-2.24%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

4.44%

1 год

22.40%

5 лет

15.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и XLC

FIVG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.


График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLC: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVG и XLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVG c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVG: 0.50
XLC: 0.91
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVG: 0.85
XLC: 1.32
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIVG: 1.12
XLC: 1.19
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVG: 0.52
XLC: 1.01
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVG: 1.80
XLC: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа FIVG на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVG и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.91
FIVG
XLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и XLC

Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLC в 1.10%


TTM2024202320222021202020192018
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.90%0.79%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.10%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и XLC

Максимальная просадка FIVG за все время составила -34.62%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.08%
-10.13%
FIVG
XLC

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и XLC

Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что FIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.48%
13.68%
FIVG
XLC