PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVG с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и INDS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FIVG и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
96.89%
44.28%
FIVG
INDS

Основные характеристики

Доходность по периодам


FIVG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDS

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-12.14%

5 лет

3.77%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и INDS

FIVG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.


INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVG c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66-0.64
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.26-0.78
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.320.91
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93-0.34
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.18-1.31
FIVG
INDS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
-0.64
FIVG
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и INDS

FIVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.


TTM202320222021202020192018
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.88%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.52%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и INDS


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-31.86%
FIVG
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и INDS

Текущая волатильность для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.98%
FIVG
INDS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab