PortfoliosLab logo
Сравнение FIVG с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и INDS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIVG и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.57%
45.79%
FIVG
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVG:

0.54

INDS:

0.02

Коэф-т Сортино

FIVG:

0.89

INDS:

0.16

Коэф-т Омега

FIVG:

1.12

INDS:

1.02

Коэф-т Кальмара

FIVG:

0.56

INDS:

0.01

Коэф-т Мартина

FIVG:

1.92

INDS:

0.03

Индекс Язвы

FIVG:

8.20%

INDS:

11.11%

Дневная вол-ть

FIVG:

29.37%

INDS:

20.02%

Макс. просадка

FIVG:

-33.90%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

FIVG:

-18.42%

INDS:

-31.15%

Доходность по периодам

С начала года, FIVG показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью -0.02%.


FIVG

С начала года

-12.17%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-5.67%

1 год

12.98%

5 лет

12.30%

10 лет

N/A

INDS

С начала года

-0.02%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-10.29%

1 год

2.00%

5 лет

5.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и INDS

FIVG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.


График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVG и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVG c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVG: 0.54
INDS: 0.02
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVG: 0.89
INDS: 0.16
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIVG: 1.12
INDS: 1.02
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVG: 0.56
INDS: 0.01
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVG: 1.92
INDS: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа FIVG на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVG и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.02
FIVG
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и INDS

Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности INDS в 2.77%


TTM2024202320222021202020192018
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.89%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.77%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и INDS

Максимальная просадка FIVG за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-31.15%
FIVG
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и INDS

Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что FIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
11.42%
FIVG
INDS