PortfoliosLab logo
Сравнение FIVG с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и FTEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIVG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.64%
195.77%
FIVG
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVG:

0.51

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FIVG:

0.86

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FIVG:

1.12

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FIVG:

0.53

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FIVG:

1.86

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FIVG:

8.03%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FIVG:

29.30%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FIVG:

-34.62%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FIVG:

-21.23%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FIVG показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -13.22%.


FIVG

С начала года

-15.20%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.90%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и FTEC

FIVG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVG и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVG: 0.47
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVG: 0.81
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIVG: 1.11
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVG: 0.49
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVG: 1.69
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FIVG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.39
FIVG
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и FTEC

Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.92%0.79%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и FTEC

Максимальная просадка FIVG за все время составила -34.62%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.23%
-16.69%
FIVG
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и FTEC

Текущая волатильность для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) составляет 17.27%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.27%
19.51%
FIVG
FTEC