PortfoliosLab logo
Сравнение FIVG с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и BLOK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIVG и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.64%
185.37%
FIVG
BLOK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVG:

0.51

BLOK:

0.68

Коэф-т Сортино

FIVG:

0.86

BLOK:

1.21

Коэф-т Омега

FIVG:

1.12

BLOK:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIVG:

0.53

BLOK:

0.69

Коэф-т Мартина

FIVG:

1.86

BLOK:

2.50

Индекс Язвы

FIVG:

8.03%

BLOK:

12.15%

Дневная вол-ть

FIVG:

29.30%

BLOK:

45.02%

Макс. просадка

FIVG:

-34.62%

BLOK:

-73.33%

Текущая просадка

FIVG:

-21.23%

BLOK:

-23.03%

Доходность по периодам

С начала года, FIVG показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью -8.20%.


FIVG

С начала года

-15.20%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.90%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

BLOK

С начала года

-8.20%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

3.04%

1 год

28.91%

5 лет

23.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и BLOK

FIVG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.


График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLOK: 0.71%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVG и BLOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVG c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVG: 0.47
BLOK: 0.68
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVG: 0.81
BLOK: 1.21
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVG: 1.11
BLOK: 1.14
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVG: 0.49
BLOK: 0.69
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVG: 1.69
BLOK: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа FIVG на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVG и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.68
FIVG
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и BLOK

Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BLOK в 6.53%


TTM2024202320222021202020192018
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.92%0.79%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
6.53%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и BLOK

Максимальная просадка FIVG за все время составила -34.62%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.23%
-23.03%
FIVG
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и BLOK

Текущая волатильность для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) составляет 17.27%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что FIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.27%
20.18%
FIVG
BLOK