PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIS с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIS с FREL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) is REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.10%/yr vs 5.98%/yr for FREL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIS и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIS показывает доходность -40.66%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -4.10% против 5.98% соответственно.

FIS

1 день
1.66%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-40.66%
6 месяцев
-41.29%
1 год
-51.40%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-21.49%
10 лет*
-4.10%

FREL

1 день
0.10%
1 месяц
1.19%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.18%
3 года*
11.24%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIS и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		-40.66%-15.85%36.96%-8.21%-36.46%-21.90%2.71%37.19%10.32%26.04%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		11.64%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between FIS and FREL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FIS and FREL has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity National Information Services, Inc.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с FIS:
FIS с GPNFIS с BRFIS с VIGFIS с SPYFIS с ALGNFIS с SMHFIS с FISV
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

FIS vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIS
Ранг доходности на риск FIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIS c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
0.82

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.64
1.19

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.15

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.33

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

4.18

-5.87

FIS vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIS на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIS и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIS и FREL

Максимальная просадка FIS за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.46%

-42.61%

-29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.71%

-8.45%

-44.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.55%

-17.54%

-39.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.65%

-34.40%

-37.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.46%

-42.61%

-29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.77%

-0.67%

-71.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-9.91%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.36%

2.70%

+27.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIS и FREL

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.15%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

10.20%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.41%

13.77%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.52%

18.90%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

20.72%

+9.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIS и FREL

Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FREL в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		4.35%2.41%1.78%3.46%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.27%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FIS and FREL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIS has higher volatility (8.86%) compared to FREL (5.15%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -72.46% vs FREL's -42.61%.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIS и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор