Сравнение FIS с FREL
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) is REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.11%/yr vs 5.92%/yr for FREL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIS и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -4.11% против 5.92% соответственно.
FIS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -35.80%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -4.11%
FREL
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам FIS и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -37.05% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 9.50% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between FIS and FREL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between FIS and FREL has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. FREL — Ранг доходности на риск
FIS
FREL
Сравнение FIS c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.16 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.36 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 4.29 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | 0.87 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FIS и FREL
Максимальная просадка FIS за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -42.61% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -8.45% | -40.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.46% | -17.54% | -35.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.64% | -34.40% | -35.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -42.61% | -27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -2.22% | -67.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -9.95% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 2.68% | +25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и FREL
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 4.16% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 9.42% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 13.28% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 18.86% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 20.68% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и FREL
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FREL в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.95% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.29% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and FREL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (12.43%) compared to FREL (4.16%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -70.50% vs FREL's -42.61%.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор