PortfoliosLab logo
Сравнение FIS с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIS и FREL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FIS и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.12%
-1.52%
FIS
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIS:

0.56

FREL:

0.84

Коэф-т Сортино

FIS:

0.87

FREL:

1.20

Коэф-т Омега

FIS:

1.13

FREL:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIS:

0.23

FREL:

0.51

Коэф-т Мартина

FIS:

2.00

FREL:

2.83

Индекс Язвы

FIS:

6.50%

FREL:

4.65%

Дневная вол-ть

FIS:

23.22%

FREL:

15.72%

Макс. просадка

FIS:

-67.65%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

FIS:

-50.77%

FREL:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, FIS показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.02% против 5.41% соответственно.


FIS

С начала года

-13.52%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-11.12%

1 год

10.69%

5 лет

-12.47%

10 лет

2.02%

FREL

С начала года

2.74%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-1.52%

1 год

12.35%

5 лет

2.35%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIS и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIS
Ранг риск-скорректированной доходности FIS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIS c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.560.84
Коэффициент Сортино FIS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.871.20
Коэффициент Омега FIS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.16
Коэффициент Кальмара FIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.230.51
Коэффициент Мартина FIS, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.002.83
FIS
FREL

Показатель коэффициента Шарпа FIS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIS и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.56
0.84
FIS
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIS и FREL

Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FREL в 3.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
2.06%1.78%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.39%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIS и FREL

Максимальная просадка FIS за все время составила -67.65%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.77%
-11.01%
FIS
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности FIS и FREL

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.44%
3.63%
FIS
FREL