Сравнение FIS с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIS и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIS и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -31.45% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -31.45%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -1.86% против 5.19% соответственно.
FIS
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -31.45%
- 6 месяцев
- -31.08%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -18.83%
- 10 лет*
- -1.86%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. FREL — Ранг доходности на риск
FIS
FREL
Сравнение FIS c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | 0.11 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | 0.26 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.14 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 0.56 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.11 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.15 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIS и FREL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и FREL
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.63% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FIS и FREL
Максимальная просадка FIS за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -42.61% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.01% | -12.42% | -31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.88% | -34.40% | -33.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.88% | -42.61% | -25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.39% | -9.53% | -57.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -10.05% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.09% | 3.22% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и FREL
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.59% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 9.28% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 16.38% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 18.84% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 20.67% | +8.90% |