PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIREX с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIREX с FSHOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIREX (Fidelity International Real Estate Fund) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both mutual funds - FIREX is a REIT fund managed by Fidelity, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIREX returned 3.14%/yr vs 14.63%/yr for FSHOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIREX charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.

Доходность

Сравнение доходности FIREX и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIREX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 3.14% против 14.63% соответственно.

FIREX

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.48%
1 год
2.71%
3 года*
3.37%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
3.14%

FSHOX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.89%
С начала года
5.50%
6 месяцев
3.10%
1 год
11.12%
3 года*
15.27%
5 лет*
10.14%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIREX и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-4.34%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		5.50%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Correlation

The correlation between FIREX and FSHOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2004 г.

0.53

The correlation between FIREX and FSHOX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Real Estate Fund

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FOCPX

Доходность на риск

FIREX vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIREX c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIREXFSHOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.59

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.03

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.70

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

1.83

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIREX vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIREX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIREX и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIREXFSHOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.47

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FIREX и FSHOX

Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и FSHOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIREXFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-61.68%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.54%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-24.76%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-33.23%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-43.67%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-9.03%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-9.84%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

6.35%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FIREX и FSHOX

Текущая волатильность для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIREXFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.90%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

15.73%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

19.86%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

21.69%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

22.48%

-8.71%

Сравнение комиссий FIREX и FSHOX

FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSHOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIREX и FSHOX

Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FSHOX в 6.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.10%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.11%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FIREX and FSHOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHOX has higher volatility (5.90%) compared to FIREX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FIREX dropped -71.40% vs FSHOX's -61.68%.

FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIREX и FSHOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор