PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIQPX с FIQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQPX с FIQFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FIQPX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z) and FIQFX (Fidelity Advisor China Region Fund Class Z) are both mutual funds - FIQPX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while FIQFX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIQPX returned 7.54%/yr vs 8.31%/yr for FIQFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIQPX charges 0.81%/yr vs 0.80%/yr for FIQFX.

Доходность

Сравнение доходности FIQPX и FIQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQPX показывает доходность 28.83%, а FIQFX немного выше – 29.08%.

FIQPX

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
20.44%
С начала года
28.83%
1 год
47.72%
3 года*
29.60%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

FIQFX

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
19.07%
С начала года
29.08%
1 год
54.78%
3 года*
29.29%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQPX и FIQFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQPX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z		28.83%37.22%21.13%13.98%-30.50%-14.73%73.23%31.17%0.71%
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		29.08%42.75%23.34%-0.13%-23.76%-13.61%48.04%35.33%-1.81%

Correlation

The correlation between FIQPX and FIQFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between FIQPX and FIQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z

Fidelity Advisor China Region Fund Class Z

Часто сравнивают с FIQPX:
FIQPX с FSEAXFIQPX с MGSEXFIQPX с ASIAXFIQPX с FERIXFIQPX с ETGIXFIQPX с FEAAXFIQPX с MSAQX
Часто сравнивают с FIQFX:
FIQFX с CAFFIQFX с FHKIXFIQFX с FCHKXFIQFX с GSAGXFIQFX с TRCLXFIQFX с TDFFIQFX с BGCBX

Доходность на риск

FIQPX vs. FIQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQPX
Ранг доходности на риск FIQPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIQFX
Ранг доходности на риск FIQFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQPX c FIQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQPXFIQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.37

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.93

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.26

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

14.66

-3.04

FIQPX vs. FIQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQPX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQPX и FIQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQPX и FIQFX

Максимальная просадка FIQPX за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке FIQFX в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQPX и FIQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQPXFIQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-58.33%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.78%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-21.98%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.89%

-49.87%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-7.79%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-22.13%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.86%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQPX и FIQFX

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что FIQPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQPXFIQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

8.96%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

19.98%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

23.96%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

24.70%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.30%

-0.90%

Сравнение комиссий FIQPX и FIQFX

FIQPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIQFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQPX и FIQFX

FIQPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		1.60%2.07%1.58%2.14%0.86%11.06%4.98%0.84%1.09%
FIQPX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.82%6.63%5.47%6.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIQPX and FIQFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQPX has higher volatility (10.20%) compared to FIQFX (8.96%). In terms of maximum drawdown, FIQPX dropped -57.62% vs FIQFX's -58.33%.

FIQFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQPX и FIQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор