Сравнение FIOFX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOFX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -1.52% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIOFX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции VTTSX немного впереди с 10.77%.
FIOFX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.68%
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и VTTSX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOFX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
FIOFX
VTTSX
Сравнение FIOFX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOFX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.96 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.93 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.76 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOFX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и VTTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и VTTSX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VTTSX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.06% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и VTTSX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOFX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -31.38% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.52% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -25.40% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -31.38% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.53% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.07% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.32% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и VTTSX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 5.76% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOFX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.62% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.97% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 15.00% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.12% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.06% | +0.04% |