PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIND.L с BNQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIND.L с BNQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both Metals funds - FIND.L tracks the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward while BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIND.L returned 6.19%/yr vs 8.91%/yr for BNQP.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIND.L charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности FIND.L и BNQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FIND.L торгуется в USD, в то время как BNQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIND.L показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у BNQP.DE с доходностью 11.53%.

FIND.L

1 день
-0.61%
1 месяц
4.09%
С начала года
15.30%
6 месяцев
20.38%
1 год
31.04%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.51%

BNQP.DE

1 день
0.84%
1 месяц
5.36%
С начала года
11.53%
6 месяцев
22.91%
1 год
44.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIND.L и BNQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIND.L
WisdomTree Industrial Metals Longer Dated		15.30%19.87%3.63%-11.12%-1.92%28.50%14.41%5.70%-20.26%27.06%
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		11.51%36.51%9.79%5.41%-8.51%21.25%23.32%5.14%-17.20%33.16%

Correlation

The correlation between FIND.L and BNQP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.79

The correlation between FIND.L and BNQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Longer Dated

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

Часто сравнивают с FIND.L:
FIND.L с ALUM.LFIND.L с ZINC.LFIND.L с NICK.LFIND.L с XRH0.LFIND.L с AMPS.LFIND.L с COPA.LFIND.L с AIGI.L
Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DE

Доходность на риск

FIND.L vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIND.L
Ранг доходности на риск FIND.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIND.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIND.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIND.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIND.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIND.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIND.L c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIND.LBNQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.25

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.06

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.83

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

12.90

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIND.L vs. BNQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIND.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNQP.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIND.L и BNQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIND.LBNQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.65

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FIND.L и BNQP.DE

Максимальная просадка FIND.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки BNQP.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIND.L и BNQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIND.LBNQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-35.36%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.62%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-17.26%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-31.23%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-2.10%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.53%

-10.39%

-32.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

3.45%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIND.L и BNQP.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) составляет 5.52%, в то время как у BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIND.LBNQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.23%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

16.24%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

19.77%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

20.59%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.82%

-0.11%

Сравнение комиссий FIND.L и BNQP.DE

FIND.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNQP.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIND.L и BNQP.DE

Ни FIND.L, ни BNQP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FIND.L and BNQP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward, while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for FIND.L and 1.00% for BNQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIND.L и BNQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор