PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMTX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMTX с NMTRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIMTX (Federated Hermes Intermediate Municipal Fund) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FIMTX returned 1.80%/yr vs 2.37%/yr for NMTRX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIMTX charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.

Доходность

Сравнение доходности FIMTX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMTX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции FIMTX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.37% соответственно.

FIMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.79%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.80%

NMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.08%
1 год
8.29%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMTX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMTX
Federated Hermes Intermediate Municipal Fund		0.67%4.62%0.89%5.97%-7.94%0.59%4.63%7.20%0.46%4.47%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		2.58%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Correlation

The correlation between FIMTX and NMTRX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between FIMTX and NMTRX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Municipal Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с FIMTX:
FIMTX с DFSMXFIMTX с DFCMXFIMTX с DNYMXFIMTX с FHYTXFIMTX с ATOIXFIMTX с FIHBXFIMTX с BEARX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с BMNNMTRX с ATOIXNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIX

Доходность на риск

FIMTX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMTX
Ранг доходности на риск FIMTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMTX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMTXNMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.78

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
4.58

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.14

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

11.55

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMTX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMTX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NMTRX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMTX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMTXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.78

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FIMTX и NMTRX

Максимальная просадка FIMTX за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMTX и NMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMTXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.62%

-16.36%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-2.65%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.81%

-5.77%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.62%

-16.36%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.62%

-16.36%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.91%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.72%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMTX и NMTRX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) составляет 0.89%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что FIMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMTXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.25%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

2.25%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

3.01%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

4.03%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

4.40%

+1.42%

Сравнение комиссий FIMTX и NMTRX

FIMTX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMTX и NMTRX

Дивидендная доходность FIMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности NMTRX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMTX
Federated Hermes Intermediate Municipal Fund		1.76%2.91%2.44%2.11%1.41%1.55%2.39%2.57%2.66%2.36%3.51%2.52%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.58%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Часто задаваемые вопросы

FIMTX and NMTRX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMTRX has higher volatility (1.25%) compared to FIMTX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FIMTX dropped -12.62% vs NMTRX's -16.36%.

NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMTX и NMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор