PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJQX с LPVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJQX с LPVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJQX (Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z) and LPVIX (BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIJQX returned 9.95%/yr vs 8.87%/yr for LPVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIJQX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for LPVIX.

Доходность

Сравнение доходности FIJQX и LPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z (FIJQX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJQX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у LPVIX с доходностью 12.82%.

FIJQX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
26.87%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

LPVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
3.47%
С начала года
12.82%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.34%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJQX и LPVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJQX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z		11.67%23.07%15.82%19.42%-18.07%16.20%17.62%26.84%-8.54%
LPVIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund		12.82%20.90%8.18%22.40%-18.77%17.88%14.44%26.49%-8.35%

Correlation

The correlation between FIJQX and LPVIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between FIJQX and LPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z

BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund

Часто сравнивают с FIJQX:
FIJQX с FHUEXFIJQX с FIKFXFIJQX с FRHMXFIJQX с PMTIXFIJQX с DTDRXFIJQX с DRILXFIJQX с FTIHX
Часто сравнивают с LPVIX:
LPVIX с BIAPXLPVIX с VOOLPVIX с LIVIXLPVIX с LTIUXLPVIX с FRAMXLPVIX с VFAIXLPVIX с VFFVX

Доходность на риск

FIJQX vs. LPVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJQX
Ранг доходности на риск FIJQX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJQX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJQX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJQX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LPVIX
Ранг доходности на риск LPVIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPVIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPVIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJQX c LPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z (FIJQX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJQXLPVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.03

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.83

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.90

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

12.69

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJQX vs. LPVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJQX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPVIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJQX и LPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJQXLPVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FIJQX и LPVIX

Максимальная просадка FIJQX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки LPVIX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJQX и LPVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJQXLPVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-34.31%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.91%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-22.45%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-27.01%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.92%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.72%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJQX и LPVIX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z (FIJQX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) имеют волатильность 4.18% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJQXLPVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.22%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.32%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

14.17%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.08%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.54%

+0.29%

Сравнение комиссий FIJQX и LPVIX

FIJQX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LPVIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJQX и LPVIX

Дивидендная доходность FIJQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности LPVIX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJQX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z		7.34%6.52%3.64%1.77%11.86%9.87%5.51%7.36%7.41%0.00%0.00%0.00%
LPVIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund		4.78%5.39%0.72%2.99%2.53%11.79%1.19%4.83%10.40%9.61%1.93%3.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FIJQX and LPVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPVIX has higher volatility (4.22%) compared to FIJQX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FIJQX dropped -31.22% vs LPVIX's -34.31%.

FIJQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJQX и LPVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор