PortfoliosLab logo
Сравнение FIGSX с ARTKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGSX и ARTKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.18%
156.08%
FIGSX
ARTKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGSX:

0.16

ARTKX:

0.56

Коэф-т Сортино

FIGSX:

0.36

ARTKX:

0.83

Коэф-т Омега

FIGSX:

1.05

ARTKX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIGSX:

0.16

ARTKX:

0.53

Коэф-т Мартина

FIGSX:

0.62

ARTKX:

1.42

Индекс Язвы

FIGSX:

4.85%

ARTKX:

4.88%

Дневная вол-ть

FIGSX:

18.68%

ARTKX:

12.49%

Макс. просадка

FIGSX:

-38.71%

ARTKX:

-54.90%

Текущая просадка

FIGSX:

-9.09%

ARTKX:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям ARTKX по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.36% соответственно.


FIGSX

С начала года

3.79%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.56%

1 год

2.85%

5 лет

4.57%

10 лет

3.89%

ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.45%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGSX и ARTKX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.


График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGSX и ARTKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGSX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGSX: 0.16
ARTKX: 0.56
Коэффициент Сортино FIGSX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGSX: 0.36
ARTKX: 0.83
Коэффициент Омега FIGSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGSX: 1.05
ARTKX: 1.11
Коэффициент Кальмара FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGSX: 0.16
ARTKX: 0.53
Коэффициент Мартина FIGSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGSX: 0.62
ARTKX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ARTKX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.56
FIGSX
ARTKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и ARTKX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности ARTKX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
4.13%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%4.69%4.31%
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и ARTKX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и ARTKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.09%
-4.71%
FIGSX
ARTKX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и ARTKX

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
7.87%
FIGSX
ARTKX