PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIGFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGFX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIGFX (Fidelity International Growth Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FIGFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, FIGFX returned 9.46%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIGFX charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции FIGFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.39% соответственно.

FIGFX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
3.09%
С начала года
8.49%
1 год
13.57%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.46%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		8.49%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.83%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FIGFX and VT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between FIGFX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Growth Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FIGFX:
FIGFX с VWIGXFIGFX с FIVFXFIGFX с VWILXFIGFX с VXUSFIGFX с VEUFIGFX с FIGSXFIGFX с FOSFX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FIGFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIGFXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.68

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.34

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.37

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

10.09

-6.58

FIGFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и VT

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-50.27%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.67%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.51%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-26.38%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-34.24%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.67%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-6.98%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.27%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и VT

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.93%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

11.49%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

13.67%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

16.20%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.16%

+0.69%

Сравнение комиссий FIGFX и VT

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и VT

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		3.18%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIGFX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGFX has higher volatility (7.27%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, FIGFX dropped -55.97% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGFX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор