PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGB с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGBSRLN
Дох-ть с нач. г.1.67%7.21%
Дох-ть за 1 год7.83%9.76%
Дох-ть за 3 года-2.31%4.32%
Коэф-т Шарпа1.275.19
Коэф-т Сортино1.937.97
Коэф-т Омега1.232.51
Коэф-т Кальмара0.607.15
Коэф-т Мартина4.7259.29
Индекс Язвы1.84%0.16%
Дневная вол-ть6.84%1.88%
Макс. просадка-18.08%-22.29%
Текущая просадка-7.24%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FIGB и SRLN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIGB и SRLN

С начала года, FIGB показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 7.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
4.13%
FIGB
SRLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGB и SRLN

FIGB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FIGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGB c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGB, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.72
SRLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 59.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.29

Сравнение коэффициента Шарпа FIGB и SRLN

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SRLN равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
5.19
FIGB
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и SRLN

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SRLN в 8.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
4.18%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.87%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и SRLN

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.24%
0
FIGB
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и SRLN

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
0.55%
FIGB
SRLN