PortfoliosLab logo
Сравнение FIGB с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGB и SRLN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FIGB и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.56%
5.00%
FIGB
SRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGB:

0.49

SRLN:

4.79

Коэф-т Сортино

FIGB:

0.73

SRLN:

7.18

Коэф-т Омега

FIGB:

1.09

SRLN:

2.33

Коэф-т Кальмара

FIGB:

0.25

SRLN:

6.54

Коэф-т Мартина

FIGB:

1.26

SRLN:

53.49

Индекс Язвы

FIGB:

2.36%

SRLN:

0.17%

Дневная вол-ть

FIGB:

6.15%

SRLN:

1.86%

Макс. просадка

FIGB:

-18.08%

SRLN:

-22.29%

Текущая просадка

FIGB:

-7.49%

SRLN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 0.62%.


FIGB

С начала года

-0.12%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

0.56%

1 год

2.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SRLN

С начала года

0.62%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

5.00%

1 год

8.91%

5 лет

4.40%

10 лет

4.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGB и SRLN

FIGB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FIGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGB и SRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGB
Ранг риск-скорректированной доходности FIGB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGB c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGB, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.494.79
Коэффициент Сортино FIGB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.737.18
Коэффициент Омега FIGB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.092.33
Коэффициент Кальмара FIGB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.256.54
Коэффициент Мартина FIGB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2653.49
FIGB
SRLN

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SRLN равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.49
4.79
FIGB
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и SRLN

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности SRLN в 8.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
4.28%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.53%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%4.25%4.43%3.66%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и SRLN

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.49%
0
FIGB
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и SRLN

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.50%
0.32%
FIGB
SRLN