PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDZX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		-4.83%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FIDZX

1 день
3.60%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.30%
1 год
9.89%
3 года*
11.16%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FDTFIDZX с FICSFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FIDZX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.41

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

6.61

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между FIDZX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDZX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-56.78%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.14%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-25.43%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-5.78%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-10.75%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.60%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и ^GSPC

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDZX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.37%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.55%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.33%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

16.90%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.05%

+0.18%