PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с IYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.33%/yr vs 10.50%/yr for IYT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у IYT с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции IYT по среднегодовой доходности: 14.33% против 10.50% соответственно.

FIDU

1 день
1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
28.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.33%

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и IYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.21%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%

Correlation

The correlation between FIDU and IYT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between FIDU and IYT shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIDU и IYT

Секторы
FIDU
IYT

Промышленность

92.1%
83.3%

Технологии

6.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
IYT
83.3%

Технологии

FIDU
6.4%
IYT
16.7%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
IYT

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
IYT

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
IYT

-

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
IYT

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
IYT

-

Энергетика

FIDU
0.0%
IYT

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
IYT

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

IYT

-

Недвижимость

FIDU

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA

Доходность на риск

FIDU vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.51

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.15

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.52

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

8.14

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUIYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FIDU и IYT

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-60.39%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.09%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-26.35%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-29.15%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-41.28%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.52%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.31%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.74%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и IYT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.27%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.83%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

15.45%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

20.19%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

22.30%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

23.14%

-2.84%

Сравнение комиссий FIDU и IYT

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и IYT

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IYT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and IYT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (5.83%) compared to FIDU (5.27%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs IYT's -60.39%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.33% vs 10.50% for IYT. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.33% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

FIDU and IYT have nearly identical dividend yields, around 0.94%.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while IYT is Transportation Equities. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.42% for IYT.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор