PortfoliosLab logo
Сравнение FIDU с IYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDU и IYT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIDU и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.84%
118.72%
FIDU
IYT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDU:

0.28

IYT:

-0.34

Коэф-т Сортино

FIDU:

0.55

IYT:

-0.34

Коэф-т Омега

FIDU:

1.07

IYT:

0.96

Коэф-т Кальмара

FIDU:

0.28

IYT:

-0.32

Коэф-т Мартина

FIDU:

0.95

IYT:

-1.04

Индекс Язвы

FIDU:

6.05%

IYT:

8.13%

Дневная вол-ть

FIDU:

20.55%

IYT:

24.68%

Макс. просадка

FIDU:

-42.31%

IYT:

-60.39%

Текущая просадка

FIDU:

-10.98%

IYT:

-19.54%

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у IYT с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции IYT по среднегодовой доходности: 10.78% против 5.67% соответственно.


FIDU

С начала года

-2.55%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-4.74%

1 год

4.75%

5 лет

17.15%

10 лет

10.78%

IYT

С начала года

-10.42%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-6.96%

5 лет

11.27%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDU и IYT

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.


График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYT: 0.42%
График комиссии FIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDU: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDU и IYT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDU
Ранг риск-скорректированной доходности FIDU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDU c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIDU: 0.28
IYT: -0.34
Коэффициент Сортино FIDU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDU: 0.55
IYT: -0.34
Коэффициент Омега FIDU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIDU: 1.07
IYT: 0.96
Коэффициент Кальмара FIDU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIDU: 0.28
IYT: -0.32
Коэффициент Мартина FIDU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIDU: 0.95
IYT: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа IYT равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.34
FIDU
IYT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и IYT

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IYT в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.50%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.26%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FIDU и IYT

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и IYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.98%
-19.54%
FIDU
IYT

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и IYT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 13.88%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
16.77%
FIDU
IYT