Сравнение FI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FI и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FI и ^GSPC
Основные характеристики
FI:
1.66
^GSPC:
0.28
FI:
2.22
^GSPC:
0.53
FI:
1.32
^GSPC:
1.08
FI:
2.30
^GSPC:
0.28
FI:
8.30
^GSPC:
1.31
FI:
4.91%
^GSPC:
4.06%
FI:
24.49%
^GSPC:
18.90%
FI:
-37.85%
^GSPC:
-56.78%
FI:
-10.50%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, FI показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции FI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.29% против 10.02% соответственно.
FI
3.61%
-0.83%
9.69%
43.62%
17.39%
20.29%
^GSPC
-8.25%
-4.30%
-7.20%
6.61%
14.07%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FI и ^GSPC
FI
^GSPC
Сравнение FI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FI и ^GSPC
Максимальная просадка FI за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FI и ^GSPC
Fiserv Inc. (FI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.99% и 13.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.