PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHWDX с FHNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHWDX с FHNEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHWDX (Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K) and FHNEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHWDX returned 10.41%/yr vs 10.07%/yr for FHNEX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FHWDX charges 0.39%/yr vs 0.74%/yr for FHNEX.

Доходность

Сравнение доходности FHWDX и FHNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K (FHWDX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHWDX показывает доходность 13.08%, а FHNEX немного выше – 13.15%.

FHWDX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.08%
6 месяцев
14.33%
1 год
29.41%
3 года*
20.97%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

FHNEX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.43%
1 год
29.35%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHWDX и FHNEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHWDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K		13.08%22.66%16.60%20.56%-19.02%16.41%17.99%26.50%-11.41%
FHNEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A		13.15%22.27%16.12%20.16%-19.23%15.95%17.45%26.10%-12.99%

Correlation

The correlation between FHWDX and FHNEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

1.00

The correlation between FHWDX and FHNEX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A

Часто сравнивают с FHWDX:
FHWDX с LTFIXFHWDX с FHAWXFHWDX с FTIHXFHWDX с FCNTXFHWDX с FTFEXFHWDX с TDIFXFHWDX с FUGLX
Часто сравнивают с FHNEX:
FHNEX с SWYNXFHNEX с VIGAXFHNEX с FBGRXFHNEX с FSPGXFHNEX с FNILXFHNEX с FFGZXFHNEX с FRAMX

Доходность на риск

FHWDX vs. FHNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHWDX
Ранг доходности на риск FHWDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHWDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHWDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHWDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHWDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHWDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FHNEX
Ранг доходности на риск FHNEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHWDX c FHNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K (FHWDX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHWDXFHNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.37

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.28

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.10

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

13.72

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHWDX vs. FHNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHWDX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHNEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHWDX и FHNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHWDXFHNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FHWDX и FHNEX

Максимальная просадка FHWDX за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке FHNEX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHWDX и FHNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHWDXFHNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-31.34%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.70%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-15.56%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-27.96%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.59%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.07%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.19%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FHWDX и FHNEX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K (FHWDX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) имеют волатильность 4.16% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHWDXFHNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.24%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.42%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.67%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.08%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.89%

-0.01%

Сравнение комиссий FHWDX и FHNEX

FHWDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FHNEX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHWDX и FHNEX

Дивидендная доходность FHWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FHNEX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHNEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A		3.12%2.24%4.92%1.84%5.79%7.88%3.98%2.71%1.63%
FHWDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K		3.32%2.50%4.98%1.87%6.26%8.54%4.80%3.40%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FHWDX and FHNEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHNEX has higher volatility (4.24%) compared to FHWDX (4.16%). In terms of maximum drawdown, FHWDX dropped -31.30% vs FHNEX's -31.34%.

FHWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHWDX и FHNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор