PortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHLC и BKLC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FHLC и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.41%
113.27%
FHLC
BKLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.02

BKLC:

0.57

Коэф-т Сортино

FHLC:

0.08

BKLC:

0.92

Коэф-т Омега

FHLC:

1.01

BKLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.01

BKLC:

0.59

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.04

BKLC:

2.42

Индекс Язвы

FHLC:

5.90%

BKLC:

4.63%

Дневная вол-ть

FHLC:

14.65%

BKLC:

19.53%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

FHLC:

-12.14%

BKLC:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -6.70%.


FHLC

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.32%

5 лет

7.17%

10 лет

7.83%

BKLC

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.89%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLC и BKLC

FHLC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLC: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FHLC: -0.02
BKLC: 0.57
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLC: 0.08
BKLC: 0.92
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FHLC: 1.01
BKLC: 1.13
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FHLC: -0.01
BKLC: 0.59
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FHLC: -0.04
BKLC: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.57
FHLC
BKLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и BKLC

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности BKLC в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.31%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и BKLC

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-10.95%
FHLC
BKLC

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и BKLC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 9.40%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.40%
14.25%
FHLC
BKLC