PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с BKLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FHLC returned 4.50%/yr vs 14.33%/yr for BKLC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 10.93%.

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%27.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between FHLC and BKLC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FHLC and BKLC has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FHLC и BKLC

Секторы
FHLC
BKLC

Здравоохранение

99.6%
8.3%

Финансовые услуги

0.1%
10.9%

Технологии

0.0%
38.0%

Промышленность

0.0%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

FHLC
99.6%
BKLC
8.3%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
BKLC
10.9%

Технологии

FHLC
0.0%
BKLC
38.0%

Промышленность

FHLC
0.0%
BKLC
7.8%

Сырьевые материалы

FHLC

-

BKLC
1.6%

Коммуникационные услуги

FHLC

-

BKLC
10.8%

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

BKLC
9.8%

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

BKLC
4.4%

Энергетика

FHLC

-

BKLC
3.3%

Недвижимость

FHLC

-

BKLC
1.7%

Коммунальные услуги

FHLC

-

BKLC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FNDXBKLC с CNRGBKLC с BSMIX

Доходность на риск

FHLC vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCBKLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.33

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.15

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.10

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

14.15

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.33

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.12

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FHLC и BKLC

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-26.14%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.10%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-19.05%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-26.14%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-0.74%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.27%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.99%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и BKLC

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.00%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.12%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

12.11%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.16%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.44%

-0.63%

Сравнение комиссий FHLC и BKLC

FHLC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и BKLC

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and BKLC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.05%) compared to BKLC (3.00%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 14.33% vs 4.50% for FHLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 14.33% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.08% for FHLC.

FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.01% for BKLC.

FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while BKLC is Large Cap Growth Equities. FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор