PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHKIX с FERCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKIX с FERCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHKIX (Fidelity Advisor China Region Fund Class I) and FERCX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C) are both mutual funds - FHKIX is a China Equities fund managed by Fidelity, while FERCX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FHKIX returned 14.03%/yr vs 13.96%/yr for FERCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FHKIX charges 0.93%/yr vs 1.96%/yr for FERCX.

Доходность

Сравнение доходности FHKIX и FERCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHKIX показывает доходность 31.23%, а FERCX немного ниже – 31.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHKIX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции FERCX немного отстают с 13.96%.

FHKIX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
21.58%
С начала года
31.23%
1 год
58.92%
3 года*
29.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.03%

FERCX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
22.58%
С начала года
31.12%
1 год
50.68%
3 года*
29.15%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKIX и FERCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		31.23%42.60%23.15%-0.28%-23.85%-13.71%47.80%35.11%-17.43%51.93%
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		31.12%35.65%19.76%12.64%-31.29%-15.75%71.24%29.64%-15.72%45.46%

Correlation

The correlation between FHKIX and FERCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2008 г.

0.92

The correlation between FHKIX and FERCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class I

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C

Часто сравнивают с FHKIX:
FHKIX с BGCBXFHKIX с FIQFXFHKIX с CAFFHKIX с GSAGXFHKIX с TRCLXFHKIX с FHKTXFHKIX с FCHKX
Часто сравнивают с FERCX:
FERCX с FIVFXFERCX с PAAOXFERCX с MASGXFERCX с MATFXFERCX с ASIAXFERCX с FERIXFERCX с DFRSX

Доходность на риск

FHKIX vs. FERCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKIX
Ранг доходности на риск FHKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FERCX
Ранг доходности на риск FERCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKIX c FERCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHKIXFERCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.12

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.58

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

3.77

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

12.13

+3.42

FHKIX vs. FERCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERCX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKIX и FERCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHKIX и FERCX

Максимальная просадка FHKIX за все время составила -58.42%, примерно равная максимальной просадке FERCX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKIX и FERCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKIXFERCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-61.15%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.62%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-17.64%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.96%

-51.61%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.42%

-58.44%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.95%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-21.14%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.22%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKIX и FERCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) составляет 9.32%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FHKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKIXFERCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

10.62%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

21.91%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

24.25%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

23.72%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.38%

+1.18%

Сравнение комиссий FHKIX и FERCX

FHKIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FERCX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKIX и FERCX

Дивидендная доходность FHKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как FERCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.89%7.03%5.13%6.53%0.03%0.56%0.92%
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		1.40%1.84%1.44%1.89%1.04%10.81%4.90%0.65%0.79%0.44%1.40%15.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FHKIX and FERCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FERCX has higher volatility (10.62%) compared to FHKIX (9.32%). In terms of maximum drawdown, FHKIX dropped -58.42% vs FERCX's -61.15%.

FHKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKIX и FERCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор