Сравнение FHGLX с FDGLX
FHGLX (Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6) and FDGLX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHGLX returned 8.07%/yr vs 7.02%/yr for FDGLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FHGLX charges 0.48%/yr vs 0.46%/yr for FDGLX.
Доходность
Сравнение доходности FHGLX и FDGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHGLX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FDGLX с доходностью 7.83%.
FHGLX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
FDGLX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHGLX и FDGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHGLX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6 | 8.80% | 19.05% | 14.37% | 16.96% | -17.32% | 14.17% | 16.83% | 25.99% | -7.55% | 7.68% |
FDGLX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 | 7.83% | 17.58% | 12.81% | 14.88% | -16.68% | 11.40% | 15.41% | 23.04% | -6.27% | 8.26% |
Correlation
The correlation between FHGLX and FDGLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FHGLX and FDGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHGLX vs. FDGLX — Ранг доходности на риск
FHGLX
FDGLX
Сравнение FHGLX c FDGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6 (FHGLX) и Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHGLX | FDGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.83 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 12.23 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHGLX | FDGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FHGLX и FDGLX
Максимальная просадка FHGLX за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки FDGLX в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHGLX и FDGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHGLX | FDGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -24.93% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -6.91% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.33% | -9.73% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -24.14% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.50% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.81% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.59% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHGLX и FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6 (FHGLX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHGLX | FDGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.28% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 8.75% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 10.80% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.83% | +2.23% |
Сравнение комиссий FHGLX и FDGLX
FHGLX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDGLX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHGLX и FDGLX
Дивидендная доходность FHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что сопоставимо с доходностью FDGLX в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGLX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 | 7.79% | 7.81% | 6.53% | 2.26% | 9.42% | 9.79% | 6.87% | 7.29% | 11.43% | 4.31% |
FHGLX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z6 | 7.74% | 7.75% | 6.74% | 1.89% | 10.32% | 9.73% | 6.38% | 7.66% | 12.29% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FHGLX and FDGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHGLX has higher volatility (3.39%) compared to FDGLX (3.15%). In terms of maximum drawdown, FHGLX dropped -29.20% vs FDGLX's -24.93%.
FHGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHGLX и FDGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор