PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. FGRO is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 9.91%/yr for SCHF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.89%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и SCHF

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%9.19%

Correlation

The correlation between FGRO and SCHF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.69

The correlation between FGRO and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO и SCHF

Секторы
FGRO
SCHF

Технологии

47.1%
15.7%

Коммуникационные услуги

18.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.7%

Здравоохранение

7.9%
6.5%

Промышленность

5.7%
11.5%

Финансовые услуги

4.8%
20.6%

Сырьевые материалы

1.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.9%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Коммунальные услуги

0.5%
1.7%

Энергетика

0.2%
5.0%

Технологии

FGRO
47.1%
SCHF
15.7%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
SCHF
2.3%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
SCHF
5.7%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
SCHF
6.5%

Промышленность

FGRO
5.7%
SCHF
11.5%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
SCHF
20.6%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
SCHF
6.5%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
SCHF
4.9%

Недвижимость

FGRO
0.7%
SCHF
1.7%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
SCHF
1.7%

Энергетика

FGRO
0.2%
SCHF
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

FGRO vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.07

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.85

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.84

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.03

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок FGRO и SCHF

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-34.87%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-11.48%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-13.41%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-29.14%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.57%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-7.38%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.95%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и SCHF

Текущая волатильность для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) составляет 4.54%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.49%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.34%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

15.72%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

16.38%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

17.18%

+8.20%

Сравнение комиссий FGRO и SCHF

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и SCHF

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and SCHF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to FGRO (4.54%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, FGRO leads with 12.69% vs 9.91% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FGRO has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGRO has performed better with a 12.69% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.13% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.06% for SCHF.

FGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор