PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. FGRO is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%19.40%

Correlation

The correlation between FGRO and MOAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FGRO and MOAT has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FGRO и MOAT

Секторы
FGRO
MOAT

Технологии

47.1%
32.8%

Коммуникационные услуги

18.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.3%

Здравоохранение

7.9%
16.0%

Промышленность

5.7%
13.5%

Финансовые услуги

4.8%
6.7%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
17.5%

Недвижимость

0.7%
0.8%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.2%

-

Технологии

FGRO
47.1%
MOAT
32.8%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
MOAT
16.0%

Промышленность

FGRO
5.7%
MOAT
13.5%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
MOAT
6.7%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
MOAT
17.5%

Недвижимость

FGRO
0.7%
MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
MOAT

-

Энергетика

FGRO
0.2%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

FGRO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.12

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.69

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.25

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

3.90

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.12

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FGRO и MOAT

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-33.31%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-12.43%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-21.44%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-23.96%

-20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.88%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-3.83%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.98%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и MOAT

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.86%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

9.88%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

13.85%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

18.18%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

18.68%

+6.70%

Сравнение комиссий FGRO и MOAT

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и MOAT

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and MOAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRO has higher volatility (4.54%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, FGRO leads with 12.69% vs 8.20% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGRO has performed better with a 12.69% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.13% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.47% for MOAT.

FGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор