PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQI.L с SDIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGQI.L с SDIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGQI.L (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD) and SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - FGQI.L is a Global Equity Income fund tracking the Fidelity Global Quality Income Index, while SDIP.L is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGQI.L returned 17.81%/yr vs 6.88%/yr for SDIP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGQI.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SDIP.L.

Доходность

Сравнение доходности FGQI.L и SDIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGQI.L торгуется в USD, в то время как SDIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGQI.L показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у SDIP.L с доходностью 2.71%.

FGQI.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.58%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SDIP.L

1 день
0.35%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.71%
6 месяцев
2.18%
1 год
13.72%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGQI.L и SDIP.L

2026 (YTD)2025202420232022
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		9.49%20.05%11.82%18.07%-7.05%
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		2.71%15.62%-4.50%-4.67%-32.10%

Correlation

The correlation between FGQI.L and SDIP.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.56

The correlation between FGQI.L and SDIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGQI.L и SDIP.L

Секторы
FGQI.L
SDIP.L

Технологии

29.4%
1.5%

Финансовые услуги

16.1%
9.0%

Промышленность

12.3%
15.0%

Здравоохранение

8.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Энергетика

4.0%
17.8%

Сырьевые материалы

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Недвижимость

1.9%
36.4%

Технологии

FGQI.L
29.4%
SDIP.L
1.5%

Финансовые услуги

FGQI.L
16.1%
SDIP.L
9.0%

Промышленность

FGQI.L
12.3%
SDIP.L
15.0%

Здравоохранение

FGQI.L
8.7%
SDIP.L
1.2%

Потребительский циклический сектор

FGQI.L
8.5%
SDIP.L
5.5%

Коммуникационные услуги

FGQI.L
8.3%
SDIP.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

FGQI.L
4.7%
SDIP.L
3.7%

Энергетика

FGQI.L
4.0%
SDIP.L
17.8%

Сырьевые материалы

FGQI.L
3.2%
SDIP.L
2.9%

Коммунальные услуги

FGQI.L
2.5%
SDIP.L
1.0%

Недвижимость

FGQI.L
1.9%
SDIP.L
36.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с FGQI.L:
FGQI.L с FUSD.LFGQI.L с FEMQ.LFGQI.L с FUSA.LFGQI.L с FGQD.LFGQI.L с FUSS.LFGQI.L с FEMD.LFGQI.L с FSMG.L
Часто сравнивают с SDIP.L:
SDIP.L с JEGP.LSDIP.L с JEQP.LSDIP.L с EMHD.LSDIP.L с JEPQSDIP.L с TDGB.LSDIP.L с HDEM.LSDIP.L с COPG.L

Доходность на риск

FGQI.L vs. SDIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQI.L
Ранг доходности на риск FGQI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQI.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQI.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQI.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQI.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQI.L c SDIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQI.LSDIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.26

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.78

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.95

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

5.57

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQI.L vs. SDIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQI.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SDIP.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQI.L и SDIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQI.LSDIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.26

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.38

+1.16

Просадки

Сравнение просадок FGQI.L и SDIP.L

Максимальная просадка FGQI.L за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки SDIP.L в -46.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQI.L и SDIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGQI.LSDIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-46.11%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-7.23%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-23.44%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-26.60%

+26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-31.78%

+27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.53%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQI.L и SDIP.L

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) имеют волатильность 3.28% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGQI.LSDIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.25%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.14%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.15%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

18.29%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.29%

-2.52%

Сравнение комиссий FGQI.L и SDIP.L

FGQI.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDIP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQI.L и SDIP.L

Дивидендная доходность FGQI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		1.80%1.81%2.32%2.71%2.77%2.52%2.45%2.34%2.78%1.50%
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGQI.L and SDIP.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGQI.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGQI.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SDIP.L.

FGQI.L is categorized as Global Equity Income, while SDIP.L is Dividend. FGQI.L tracks Fidelity Global Quality Income Index, while SDIP.L tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.40% for FGQI.L and 0.45% for SDIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGQI.L и SDIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор