PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQI.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGQI.L с JEPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGQI.L (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - FGQI.L is a Global Equity Income fund tracking the Fidelity Global Quality Income Index, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. FGQI.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, FGQI.L returned 25.58% vs 1.21% for JEPG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FGQI.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.

Доходность

Сравнение доходности FGQI.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGQI.L показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.64%.

FGQI.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.58%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGQI.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		9.49%20.05%11.82%5.16%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.64%12.39%7.83%1.63%

Correlation

The correlation between FGQI.L and JEPG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FGQI.L и JEPG.L

Секторы
FGQI.L
JEPG.L

Технологии

29.4%
21.1%

Финансовые услуги

16.1%
13.6%

Промышленность

12.3%
6.7%

Здравоохранение

8.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.2%

Энергетика

4.0%
1.6%

Сырьевые материалы

3.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.5%
8.3%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Технологии

FGQI.L
29.4%
JEPG.L
21.1%

Финансовые услуги

FGQI.L
16.1%
JEPG.L
13.6%

Промышленность

FGQI.L
12.3%
JEPG.L
6.7%

Здравоохранение

FGQI.L
8.7%
JEPG.L
13.4%

Потребительский циклический сектор

FGQI.L
8.5%
JEPG.L
5.9%

Коммуникационные услуги

FGQI.L
8.3%
JEPG.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

FGQI.L
4.7%
JEPG.L
10.2%

Энергетика

FGQI.L
4.0%
JEPG.L
1.6%

Сырьевые материалы

FGQI.L
3.2%
JEPG.L
4.7%

Коммунальные услуги

FGQI.L
2.5%
JEPG.L
8.3%

Недвижимость

FGQI.L
1.9%
JEPG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с FGQI.L:
FGQI.L с FUSD.LFGQI.L с FUSA.LFGQI.L с FEMQ.LFGQI.L с FGQD.LFGQI.L с FUSS.LFGQI.L с FEMD.LFGQI.L с FSMG.L
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L

Доходность на риск

FGQI.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQI.L
Ранг доходности на риск FGQI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQI.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQI.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQI.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQI.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQI.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQI.LJEPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.08

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.18

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.09

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

0.23

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQI.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQI.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQI.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQI.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.08

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FGQI.L и JEPG.L

Максимальная просадка FGQI.L за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQI.L и JEPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGQI.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-8.41%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.41%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.98%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.70%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.20%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQI.L и JEPG.L

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FGQI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGQI.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.69%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.64%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.19%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

10.97%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

10.97%

+4.80%

Сравнение комиссий FGQI.L и JEPG.L

FGQI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQI.L и JEPG.L

Дивидендная доходность FGQI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности JEPG.L в 8.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		1.80%1.81%2.32%2.71%2.77%2.52%2.45%2.34%2.78%1.50%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGQI.L and JEPG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FGQI.L.

FGQI.L is categorized as Global Equity Income, while JEPG.L is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for FGQI.L and 0.35% for JEPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGQI.L и JEPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор