PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOV.L с EGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGOV.L с EGOV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) and EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Bonds funds - FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while EGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGOV.L returned 0.91%/yr vs -2.07%/yr for EGOV.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FGOV.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for EGOV.L.

Доходность

Сравнение доходности FGOV.L и EGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGOV.L показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у EGOV.L с доходностью -1.11%.

FGOV.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.02%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

EGOV.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.50%
1 год
0.45%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGOV.L и EGOV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist		1.28%5.31%3.51%6.01%-7.49%-6.11%0.70%
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc		-1.11%0.21%-2.55%-1.25%-7.09%-5.75%-3.29%

Correlation

The correlation between FGOV.L and EGOV.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с FGOV.L:
FGOV.L с GLAG.LFGOV.L с GLAB.LFGOV.L с SGLO.LFGOV.L с GOVG.LFGOV.L с GAGG.LFGOV.L с AEGG.LFGOV.L с GLAU.L
Часто сравнивают с EGOV.L:
EGOV.L с SCHQEGOV.L с SPYEGOV.L с GAGG.LEGOV.L с AGHG.LEGOV.L с GLAD.LEGOV.L с GLAB.LEGOV.L с GLAU.L

Доходность на риск

FGOV.L vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EGOV.L
Ранг доходности на риск EGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOV.L c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOV.LEGOV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.10

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
0.18

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.10

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

0.20

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOV.L vs. EGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOV.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EGOV.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOV.L и EGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOV.LEGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.10

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.25

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FGOV.L и EGOV.L

Максимальная просадка FGOV.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки EGOV.L в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOV.L и EGOV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGOV.LEGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-25.11%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-4.49%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-5.55%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.94%

-16.45%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-22.96%

+22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-16.59%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.25%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOV.L и EGOV.L

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) составляет 0.80%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGOV.LEGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.39%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

3.32%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

4.51%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

8.13%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

8.77%

-5.59%

Сравнение комиссий FGOV.L и EGOV.L

FGOV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EGOV.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOV.L и EGOV.L

Дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist		3.07%2.82%2.27%1.86%1.01%1.20%

Часто задаваемые вопросы

FGOV.L and EGOV.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGOV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGOV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.

FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while EGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.45% for FGOV.L and 0.15% for EGOV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGOV.L и EGOV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор