PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGENVTSAX
Дох-ть с нач. г.-63.29%19.89%
Дох-ть за 1 год-49.74%32.60%
Дох-ть за 3 года-71.05%6.78%
Дох-ть за 5 лет-61.59%14.32%
Коэф-т Шарпа-0.272.75
Коэф-т Сортино0.613.65
Коэф-т Омега1.081.51
Коэф-т Кальмара-0.433.64
Коэф-т Мартина-0.7517.49
Индекс Язвы57.01%1.95%
Дневная вол-ть155.01%12.40%
Макс. просадка-99.56%-55.34%
Текущая просадка-99.52%-2.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FGEN и VTSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FGEN и VTSAX

С начала года, FGEN показывает доходность -63.29%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 19.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.92%
10.63%
FGEN
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.75
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 17.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.49

Сравнение коэффициента Шарпа FGEN и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
2.75
FGEN
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и VTSAX

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.32%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и VTSAX

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.52%
-2.51%
FGEN
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и VTSAX

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.50%
3.06%
FGEN
VTSAX