Сравнение FGEN с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGEN или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности FGEN и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, FGEN показывает доходность -60.51%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции FGEN уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -34.20% против 12.63% соответственно.
FGEN
-60.51%
-6.54%
-71.54%
-28.47%
-61.05%
-34.20%
VTSAX
24.74%
1.75%
12.49%
32.61%
14.94%
12.63%
Основные характеристики
| FGEN | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.73 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | -0.57 | 16.38 |
| Индекс Язвы | 59.73% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 152.58% | 12.55% |
| Макс. просадка | -99.56% | -55.34% |
| Текущая просадка | -99.48% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FGEN и VTSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGEN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGEN и VTSAX
FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEN FibroGen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FGEN и VTSAX
Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGEN и VTSAX
FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.