PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FGEN и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FibroGen, Inc. (FGEN) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.58%
6.48%
FGEN
FAT

Доходность по периодам

С начала года, FGEN показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -3.66%.


FGEN

С начала года

-55.39%

1 месяц

23.56%

6 месяцев

-69.58%

1 год

-17.33%

5 лет (среднегодовая)

-60.02%

10 лет (среднегодовая)

-33.62%

FAT

С начала года

-3.66%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

6.48%

1 год

-0.37%

5 лет (среднегодовая)

28.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


FGENFAT
Рыночная капитализация$35.27M$89.77M
EPS-$1.23-$9.22
Общая выручка (12 мес.)$179.89M$143.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$138.26M$46.70B
EBITDA (12 мес.)-$104.41M$26.08M

Основные характеристики


FGENFAT
Коэф-т Шарпа-0.11-0.01
Коэф-т Сортино0.970.34
Коэф-т Омега1.131.05
Коэф-т Кальмара-0.17-0.01
Коэф-т Мартина-0.29-0.01
Индекс Язвы60.21%31.96%
Дневная вол-ть152.71%50.29%
Макс. просадка-99.56%-81.65%
Текущая просадка-99.41%-48.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FGEN и FAT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11-0.01
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.970.34
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.05
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17-0.01
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.29-0.01
FGEN
FAT

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FAT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
-0.01
FGEN
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и FAT

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.


TTM202320222021202020192018
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и FAT

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.41%
-48.89%
FGEN
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и FAT

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.68%
7.01%
FGEN
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGEN и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FibroGen, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию