PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FGENFAT
Дох-ть с нач. г.-63.29%-6.11%
Дох-ть за 1 год-49.74%-9.39%
Дох-ть за 3 года-71.05%-15.95%
Дох-ть за 5 лет-61.59%27.77%
Коэф-т Шарпа-0.27-0.15
Коэф-т Сортино0.610.14
Коэф-т Омега1.081.02
Коэф-т Кальмара-0.43-0.13
Коэф-т Мартина-0.75-0.25
Индекс Язвы57.01%30.73%
Дневная вол-ть155.01%50.27%
Макс. просадка-99.56%-81.65%
Текущая просадка-99.52%-50.19%

Фундаментальные показатели


FGENFAT
Рыночная капитализация$32.67M$89.82M
EPS-$1.70-$8.07
Общая выручка (12 мес.)$133.68M$143.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$97.34M$46.70B
EBITDA (12 мес.)-$92.70M-$64.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FGEN и FAT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FGEN и FAT

С начала года, FGEN показывает доходность -63.29%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.96%
-24.70%
FGEN
FAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.75
FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25

Сравнение коэффициента Шарпа FGEN и FAT

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FAT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
-0.15
FGEN
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и FAT

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.


TTM202320222021202020192018
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и FAT

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.52%
-50.19%
FGEN
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и FAT

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.50%
7.88%
FGEN
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGEN и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FibroGen, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию