PortfoliosLab logo
Сравнение FGDL с IAUF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGDL и IAUF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FGDL и IAUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.87%
31.19%
FGDL
IAUF

Основные характеристики

Доходность по периодам


FGDL

С начала года

27.44%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

21.92%

1 год

44.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGDL и IAUF

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAUF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAUF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUF: 0.25%
График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGDL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и IAUF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IAUF
Ранг риск-скорректированной доходности IAUF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDL c IAUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGDL, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGDL: 2.59
IAUF: 0.32
Коэффициент Сортино FGDL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGDL: 3.43
IAUF: 0.48
Коэффициент Омега FGDL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FGDL: 1.44
IAUF: 1.11
Коэффициент Кальмара FGDL, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGDL: 5.40
IAUF: 0.52
Коэффициент Мартина FGDL, с текущим значением в 14.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGDL: 14.75
IAUF: 1.01


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.59
0.32
FGDL
IAUF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и IAUF

Ни FGDL, ни IAUF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FGDL и IAUF


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.53%
-2.96%
FGDL
IAUF

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и IAUF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares Gold Strategy ETF (IAUF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
0
FGDL
IAUF