Сравнение FGBL.L с VHYD.L
FGBL.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - FGBL.L tracks the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index while VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGBL.L returned 9.29%/yr vs 9.69%/yr for VHYD.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGBL.L charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности FGBL.L и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGBL.L торгуется в GBp, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGBL.L показывает доходность 13.76%, а VHYD.L немного ниже – 13.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGBL.L имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции VHYD.L немного впереди с 9.69%.
FGBL.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 9.29%
VHYD.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам FGBL.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 13.76% | 30.51% | 6.22% | 11.15% | 3.62% | 10.79% | -8.84% | 11.01% | -5.93% | 11.89% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.28% | 17.98% | 11.23% | 5.86% | 5.79% | 18.96% | -3.24% | 16.16% | -6.48% | 9.01% |
Correlation
The correlation between FGBL.L and VHYD.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between FGBL.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBL.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
FGBL.L
VHYD.L
Сравнение FGBL.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGBL.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.47 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 3.69 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 13.47 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGBL.L и VHYD.L
Максимальная просадка FGBL.L за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBL.L и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBL.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -29.43% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -6.91% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -12.99% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -12.99% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -29.43% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.29% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.67% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.90% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBL.L и VHYD.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FGBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBL.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.61% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 8.61% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 10.30% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 12.26% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.68% | -0.76% |
Сравнение комиссий FGBL.L и VHYD.L
FGBL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBL.L и VHYD.L
FGBL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.51% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
FGBL.L and VHYD.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FGBL.L.
FGBL.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FGBL.L and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для FGBL.L и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор