PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOGSPMO
Дох-ть с нач. г.38.16%48.40%
Дох-ть за 1 год54.91%64.75%
Коэф-т Шарпа2.523.58
Коэф-т Сортино3.244.57
Коэф-т Омега1.441.63
Коэф-т Кальмара3.494.84
Коэф-т Мартина13.1520.15
Индекс Язвы4.02%3.16%
Дневная вол-ть21.00%17.80%
Макс. просадка-15.14%-30.95%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и SPMO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и SPMO

С начала года, FFOG показывает доходность 38.16%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.27%
21.98%
FFOG
SPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и SPMO

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


FFOG
Franklin Focused Growth ETF
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.15
SPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 20.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.15

Сравнение коэффициента Шарпа FFOG и SPMO

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.403.6003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMFri 08
2.52
3.58
FFOG
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и SPMO

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.44%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и SPMO

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FFOG
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и SPMO

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03%
4.88%
FFOG
SPMO