PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. FFOG is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, FFOG returned 11.07% vs 29.78% for SPMO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

FFOG

1 день
-2.84%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
4.56%
С начала года
4.40%
1 год
11.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и SPMO

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		4.40%17.09%38.20%12.25%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%11.96%

Correlation

The correlation between FFOG and SPMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between FFOG and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и SPMO

Секторы
FFOG
SPMO

Технологии

57.4%
55.0%

Коммуникационные услуги

13.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
1.1%

Здравоохранение

6.3%
6.6%

Промышленность

5.7%
10.9%

Финансовые услуги

2.6%
5.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Энергетика

0.7%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

FFOG
57.4%
SPMO
55.0%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.0%
SPMO
8.1%

Потребительский циклический сектор

FFOG
12.0%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

FFOG
6.3%
SPMO
6.6%

Промышленность

FFOG
5.7%
SPMO
10.9%

Финансовые услуги

FFOG
2.6%
SPMO
5.7%

Коммунальные услуги

FFOG
1.6%
SPMO
2.7%

Энергетика

FFOG
0.7%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

FFOG

-

SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

SPMO
3.9%

Недвижимость

FFOG

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FFOG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.32

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.84

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.36

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

8.15

-6.68

FFOG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOG и SPMO

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-30.95%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-12.70%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-10.13%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.59%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.67%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и SPMO

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 8.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

11.67%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

20.23%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.58%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

20.33%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

20.83%

+3.48%

Сравнение комиссий FFOG и SPMO

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и SPMO

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and SPMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to FFOG (8.99%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 29.78% vs 11.07% for FFOG. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FFOG has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 29.78% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор