PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFOG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.62%
16.38%
FFOG
SPMO

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 36.29%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 44.93%.


FFOG

С начала года

36.29%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

14.62%

1 год

43.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

44.93%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

16.38%

1 год

52.65%

5 лет (среднегодовая)

19.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFOGSPMO
Коэф-т Шарпа2.153.05
Коэф-т Сортино2.823.99
Коэф-т Омега1.381.54
Коэф-т Кальмара2.984.12
Коэф-т Мартина11.1917.09
Индекс Язвы4.03%3.18%
Дневная вол-ть20.94%17.76%
Макс. просадка-15.14%-30.95%
Текущая просадка-1.82%-2.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и SPMO

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


FFOG
Franklin Focused Growth ETF
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и SPMO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.153.05
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.823.99
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.54
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.984.12
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.1917.09
FFOG
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19
2.15
3.05
FFOG
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и SPMO

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и SPMO

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-2.34%
FFOG
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и SPMO

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
5.14%
FFOG
SPMO