PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.29%
10.42%
FFOG
FMAG

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 36.29%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью 31.01%.


FFOG

С начала года

36.29%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

13.29%

1 год

43.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FMAG

С начала года

31.01%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

10.42%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFOGFMAG
Коэф-т Шарпа2.062.28
Коэф-т Сортино2.733.06
Коэф-т Омега1.371.42
Коэф-т Кальмара2.853.52
Коэф-т Мартина10.7014.42
Индекс Язвы4.03%2.49%
Дневная вол-ть20.92%15.73%
Макс. просадка-15.14%-32.93%
Текущая просадка-1.82%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и FMAG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.


FMAG
Fidelity Magellan ETF
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и FMAG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.28
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.733.06
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.42
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.853.52
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7014.42
FFOG
FMAG

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.202.402.602.80Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
2.06
2.28
FFOG
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FMAG

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM202320222021
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.19%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FMAG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-1.87%
FFOG
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FMAG

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
4.92%
FFOG
FMAG