PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOG с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с FMAG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFOG returned 11.10% vs 6.87% for FMAG. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.57%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 8.50%.

FFOG

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
15.09%
С начала года
6.92%
1 год
11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.34%

FMAG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
12.04%
С начала года
8.50%
1 год
6.87%
3 года*
19.29%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
Всё время*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFOG

Franklin Focused Growth ETF
$4.94M$2.92M$3.07M

FMAG

Fidelity Magellan ETF
$617.51K$695.15K$752.66K

Сравнение доходности по годам FFOG и FMAG

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		6.92%17.09%38.20%12.25%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.50%10.40%28.52%10.56%

Correlation

The correlation between FFOG and FMAG is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FFOG and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и FMAG

Секторы
FFOG
FMAG

Технологии

54.8%
45.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.9%

Здравоохранение

7.4%
3.1%

Промышленность

3.8%
15.2%

Финансовые услуги

2.9%
7.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Энергетика

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

FFOG
54.8%
FMAG
45.8%

Коммуникационные услуги

FFOG
12.9%
FMAG
10.4%

Потребительский циклический сектор

FFOG
11.2%
FMAG
11.9%

Здравоохранение

FFOG
7.4%
FMAG
3.1%

Промышленность

FFOG
3.8%
FMAG
15.2%

Финансовые услуги

FFOG
2.9%
FMAG
7.2%

Коммунальные услуги

FFOG
1.6%
FMAG
2.3%

Энергетика

FFOG
1.1%
FMAG

-

Сырьевые материалы

FFOG

-

FMAG
3.7%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

FMAG
1.6%

Недвижимость

FFOG

-

FMAG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с QQQMFFOG с SCHG
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

FFOG vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFOG c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOGFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.42

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.71

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.49

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

1.64

-0.22

FFOG vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FMAG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-32.93%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-13.97%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.27%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.80%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

4.19%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FMAG

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.19%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

13.80%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

16.34%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

20.20%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

19.79%

+4.70%

Сравнение комиссий FFOG и FMAG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FMAG в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FMAG

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFOG and FMAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFOG has higher volatility (9.04%) compared to FMAG (6.19%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs FMAG's -32.93%.

On 1-year performance, FFOG leads with 11.10% vs 6.87% for FMAG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 11.10% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.57% for FMAG.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.57% for FMAG.

FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор