PortfoliosLab logo
Сравнение FFOG с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFOG и FMAG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.55%
35.39%
FFOG
FMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFOG:

0.41

FMAG:

0.39

Коэф-т Сортино

FFOG:

0.77

FMAG:

0.69

Коэф-т Омега

FFOG:

1.10

FMAG:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFOG:

0.47

FMAG:

0.43

Коэф-т Мартина

FFOG:

1.49

FMAG:

1.57

Индекс Язвы

FFOG:

8.01%

FMAG:

5.58%

Дневная вол-ть

FFOG:

29.00%

FMAG:

22.70%

Макс. просадка

FFOG:

-25.38%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

FFOG:

-14.29%

FMAG:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью -4.52%.


FFOG

С начала года

-8.89%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAG

С начала года

-4.52%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-4.03%

1 год

7.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и FMAG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.


График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAG: 0.59%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFOG: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFOG и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFOG
Ранг риск-скорректированной доходности FFOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFOG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFOG c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFOG: 0.41
FMAG: 0.39
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFOG: 0.77
FMAG: 0.69
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFOG: 1.10
FMAG: 1.10
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFOG: 0.47
FMAG: 0.43
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFOG: 1.49
FMAG: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
0.41
0.39
FFOG
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FMAG

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM2024202320222021
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.14%0.15%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FMAG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.29%
-10.48%
FFOG
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FMAG

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.02%
14.84%
FFOG
FMAG