PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOGFMAG
Дох-ть с нач. г.38.16%33.50%
Дох-ть за 1 год54.91%45.63%
Коэф-т Шарпа2.522.87
Коэф-т Сортино3.243.79
Коэф-т Омега1.441.53
Коэф-т Кальмара3.493.39
Коэф-т Мартина13.1518.38
Индекс Язвы4.02%2.46%
Дневная вол-ть21.00%15.74%
Макс. просадка-15.14%-32.93%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и FMAG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FMAG

С начала года, FFOG показывает доходность 38.16%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью 33.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.27%
14.93%
FFOG
FMAG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и FMAG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.


FMAG
Fidelity Magellan ETF
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.15
FMAG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAG, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMAG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMAG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMAG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMAG, с текущим значением в 18.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.38

Сравнение коэффициента Шарпа FFOG и FMAG

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.502.602.702.802.9003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMFri 08
2.52
2.87
FFOG
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FMAG

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM202320222021
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.19%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FMAG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FFOG
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FMAG

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03%
4.74%
FFOG
FMAG