PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLC с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с MOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FFLC is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 16.83%/yr vs 9.22%/yr for MOAT. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 7.48%.

FFLC

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
11.70%
С начала года
13.77%
1 год
22.79%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.83%
10 лет*
—
Всё время*
20.66%

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
$7.46M$5.88M$5.41M

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

Сравнение доходности по годам FFLC и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		13.77%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%16.89%

Correlation

The correlation between FFLC and MOAT is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FFLC and MOAT has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FFLC и MOAT

Секторы
FFLC
MOAT

Технологии

28.9%
30.8%

Финансовые услуги

12.4%
9.2%

Промышленность

10.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Здравоохранение

8.6%
18.1%

Энергетика

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
18.2%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

1.1%
0.7%

Технологии

FFLC
28.9%
MOAT
30.8%

Финансовые услуги

FFLC
12.4%
MOAT
9.2%

Промышленность

FFLC
10.8%
MOAT
9.5%

Коммуникационные услуги

FFLC
10.3%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.0%
MOAT
11.1%

Здравоохранение

FFLC
8.6%
MOAT
18.1%

Энергетика

FFLC
4.6%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.0%
MOAT
18.2%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
MOAT

-

Сырьевые материалы

FFLC
2.1%
MOAT

-

Недвижимость

FFLC
1.1%
MOAT
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с VOOFFLC с SPGPFFLC с FMAGFFLC с MGKFFLC с INFL
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

FFLC vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFLC c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLCMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.19

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.76

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.34

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

3.99

+5.99

FFLC vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLC и MOAT

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-33.31%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.43%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-21.44%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-23.96%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.82%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.16%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и MOAT

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 4.05%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.27%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.52%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.02%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

18.31%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

18.63%

-1.02%

Сравнение комиссий FFLC и MOAT

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и MOAT

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MOAT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.96%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and MOAT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.27%) compared to FFLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.83% vs 9.22% for MOAT. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.83% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.96% for FFLC.

They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.47% for MOAT.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор