PortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и MOAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFLC и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
128.48%
70.08%
FFLC
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.57

MOAT:

0.17

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.91

MOAT:

0.37

Коэф-т Омега

FFLC:

1.13

MOAT:

1.05

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.58

MOAT:

0.15

Коэф-т Мартина

FFLC:

2.15

MOAT:

0.54

Индекс Язвы

FFLC:

5.29%

MOAT:

5.75%

Дневная вол-ть

FFLC:

19.89%

MOAT:

18.24%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

FFLC:

-8.34%

MOAT:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.50%.


FFLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-6.50%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-7.45%

1 год

2.00%

5 лет

13.93%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLC и MOAT

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLC: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFLC: 0.57
MOAT: 0.17
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFLC: 0.91
MOAT: 0.37
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFLC: 1.13
MOAT: 1.05
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFLC: 0.58
MOAT: 0.15
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFLC: 2.15
MOAT: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.17
FFLC
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и MOAT

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MOAT в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.46%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и MOAT

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.34%
-11.00%
FFLC
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и MOAT

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 12.91% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.91%
12.84%
FFLC
MOAT