PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIE с FFIEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIE с FFIEW

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFIEW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIE или FFIEW.

Корреляция

Корреляция между FFIE и FFIEW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FFIE и FFIEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFIEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
-98.64%
FFIE
FFIEW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIE:

-0.18

FFIEW:

0.83

Коэф-т Сортино

FFIE:

2.85

FFIEW:

3.68

Коэф-т Омега

FFIE:

1.30

FFIEW:

1.44

Коэф-т Кальмара

FFIE:

-0.90

FFIEW:

2.74

Коэф-т Мартина

FFIE:

-1.07

FFIEW:

4.86

Индекс Язвы

FFIE:

83.31%

FFIEW:

56.17%

Дневная вол-ть

FFIE:

499.66%

FFIEW:

329.83%

Макс. просадка

FFIE:

-100.00%

FFIEW:

-99.79%

Текущая просадка

FFIE:

-100.00%

FFIEW:

-98.80%

Фундаментальные показатели

EPS

FFIE:

$974.08

FFIEW:

-$2.24

Общая выручка (12 мес.)

FFIE:

$535.00K

FFIEW:

$535.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIE:

-$61.75M

FFIEW:

-$61.75M

EBITDA (12 мес.)

FFIE:

-$177.66M

FFIEW:

-$177.66M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIE показывает доходность -46.09%, а FFIEW немного ниже – -46.51%.

FFIE

С начала года

-46.09%

1 месяц

-37.02%

6 месяцев

-85.29%

1 год

-87.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFIEW

С начала года

-46.51%

1 месяц

-10.84%

6 месяцев

42.31%

1 год

410.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIE и FFIEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIE
Ранг риск-скорректированной доходности FFIE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FFIEW
Ранг риск-скорректированной доходности FFIEW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIEW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIEW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIEW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIEW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIEW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIE c FFIEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFIEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIE, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.180.83
Коэффициент Сортино FFIE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.853.68
Коэффициент Омега FFIE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.44
Коэффициент Кальмара FFIE, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.902.74
Коэффициент Мартина FFIE, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.074.86
FFIE
FFIEW

Показатель коэффициента Шарпа FFIE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FFIEW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIE и FFIEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.18
0.83
FFIE
FFIEW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIE и FFIEW

Ни FFIE, ни FFIEW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIE и FFIEW

Максимальная просадка FFIE за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FFIEW в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIE и FFIEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
-98.80%
FFIE
FFIEW

Волатильность

Сравнение волатильности FFIE и FFIEW

Текущая волатильность для Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) составляет 34.47%, в то время как у Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFIEW) волатильность равна 61.65%. Это указывает на то, что FFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
34.47%
61.65%
FFIE
FFIEW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIE и FFIEW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Future Intelligent Electric Inc. и Faraday Future Intelligent Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab