PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFGX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFGX с TQQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFGX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между FFFGX и TQQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFGX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
290.94%
12,878.31%
FFFGX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFGX:

0.51

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

FFFGX:

0.82

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

FFFGX:

1.11

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

FFFGX:

0.54

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

FFFGX:

2.39

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

FFFGX:

3.51%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

FFFGX:

16.59%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

FFFGX:

-54.61%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

FFFGX:

-5.79%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, FFFGX показывает доходность 0.00%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции FFFGX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.07% против 27.88% соответственно.

FFFGX

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.07%

5 лет

12.91%

10 лет

8.07%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFGX и TQQQ

FFFGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund
График комиссии FFFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFGX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFGX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFGX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFFGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFGX: 0.51
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино FFFGX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFGX: 0.82
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега FFFGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFGX: 1.11
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара FFFGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFGX: 0.54
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина FFFGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFFGX: 2.39
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа FFFGX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFGX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.04
FFFGX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFGX и TQQQ

Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TQQQ в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		1.97%1.97%1.84%12.04%12.00%4.99%6.51%7.82%4.01%4.15%4.17%11.68%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FFFGX и TQQQ

Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.79%
-41.90%
FFFGX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FFFGX и TQQQ

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) составляет 11.60%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
48.66%
FFFGX
TQQQ