PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFGX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFGX с FDFIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFGX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между FFFGX и FDFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFGX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
161.84%
FFFGX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFGX:

0.40

FDFIX:

0.54

Коэф-т Сортино

FFFGX:

0.68

FDFIX:

0.88

Коэф-т Омега

FFFGX:

1.09

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFFGX:

0.43

FDFIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FFFGX:

1.88

FDFIX:

2.32

Индекс Язвы

FFFGX:

3.55%

FDFIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FFFGX:

16.53%

FDFIX:

19.53%

Макс. просадка

FFFGX:

-56.42%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FFFGX:

-7.75%

FDFIX:

-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFFGX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -6.70%.

FFFGX

С начала года

-2.07%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-4.24%

1 год

5.50%

5 лет

7.06%

10 лет

3.48%

FDFIX

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-5.30%

1 год

9.23%

5 лет

15.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFGX и FDFIX

FFFGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund
График комиссии FFFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFGX: 0.75%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFGX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFGX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFFGX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFGX: 0.40
FDFIX: 0.54
Коэффициент Сортино FFFGX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFGX: 0.68
FDFIX: 0.88
Коэффициент Омега FFFGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFGX: 1.09
FDFIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FFFGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFGX: 0.43
FDFIX: 0.56
Коэффициент Мартина FFFGX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFGX: 1.88
FDFIX: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа FFFGX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFGX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.54
FFFGX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFGX и FDFIX

Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FDFIX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		1.23%1.21%1.26%2.12%2.28%1.04%1.48%1.66%1.11%1.43%4.17%4.57%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.06%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFGX и FDFIX

Максимальная просадка FFFGX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-10.82%
FFFGX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFGX и FDFIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) составляет 11.47%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
14.34%
FFFGX
FDFIX