Сравнение FFFGX с FDFIX
FFFGX (Fidelity Freedom 2045 Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - FFFGX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. Over the past 5 years, FFFGX returned 10.40%/yr vs 13.31%/yr for FDFIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FFFGX charges 0.68%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности FFFGX и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFGX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 13.53%.
FFFGX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 8.28%
FDFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFFGX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 15.48% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 16.25% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 13.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Correlation
The correlation between FFFGX and FDFIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between FFFGX and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFGX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
FFFGX
FDFIX
Сравнение FFFGX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFFGX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.60 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 10.90 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFFGX и FDFIX
Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFGX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -33.77% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.99% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.76% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -24.51% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.52% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.13% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFGX и FDFIX
Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFGX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.19% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 10.44% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 13.10% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.10% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.54% | -3.16% |
Сравнение комиссий FFFGX и FDFIX
FFFGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFGX и FDFIX
Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FDFIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 5.69% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FFFGX and FDFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFGX has higher volatility (4.55%) compared to FDFIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FFFGX dropped -54.61% vs FDFIX's -33.77%.
FFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFGX и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор