PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.24% соответственно.

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FFFFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.92

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.41

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.41

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.61

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.92

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между FFFFX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-56.78%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.14%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-25.43%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-33.92%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.78%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-10.75%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.60%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и ^GSPC

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.37%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.55%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

18.33%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.90%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.05%

-3.03%