PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFFFX^GSPC
Дох-ть с нач. г.15.35%25.45%
Дох-ть за 1 год26.38%35.64%
Дох-ть за 3 года-1.33%8.55%
Дох-ть за 5 лет4.78%14.13%
Дох-ть за 10 лет4.46%11.39%
Коэф-т Шарпа2.432.90
Коэф-т Сортино3.433.87
Коэф-т Омега1.451.54
Коэф-т Кальмара1.094.19
Коэф-т Мартина15.7118.72
Индекс Язвы1.68%1.90%
Дневная вол-ть10.87%12.27%
Макс. просадка-53.24%-56.78%
Текущая просадка-4.07%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFFFX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и ^GSPC

С начала года, FFFFX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
12.73%
FFFFX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Сравнение коэффициента Шарпа FFFFX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.90
FFFFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.07%
-0.29%
FFFFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 3.01%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.86%
FFFFX
^GSPC