PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EWI tracks the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 13.03%/yr for EWI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.03% соответственно.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

EWI

1 день
-1.65%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.69%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.01%
3 года*
28.33%
5 лет*
15.40%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.69%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between FEZ and EWI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.88

The correlation between FEZ and EWI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EWI

Секторы
FEZ
EWI

Финансовые услуги

23.4%
47.5%

Промышленность

20.1%
12.5%

Технологии

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.9%

Здравоохранение

5.2%
1.4%

Энергетика

5.0%
7.5%

Коммунальные услуги

4.6%
18.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

3.5%
0.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
EWI
47.5%

Промышленность

FEZ
20.1%
EWI
12.5%

Технологии

FEZ
17.9%
EWI

-

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
EWI
8.7%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
EWI
0.9%

Здравоохранение

FEZ
5.2%
EWI
1.4%

Энергетика

FEZ
5.0%
EWI
7.5%

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
EWI
18.3%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
EWI
2.2%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
EWI
0.6%

Недвижимость

FEZ

-

EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с QQQEEWI с EIRLEWI с EDEN

Доходность на риск

FEZ vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZEWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.04

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.09

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.80

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZEWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWI

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-70.38%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.48%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-16.80%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-35.25%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-43.00%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.85%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-28.94%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.34%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWI

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеют волатильность 6.72% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.65%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

14.68%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.06%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

21.10%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

23.26%

-2.15%

Сравнение комиссий FEZ и EWI

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWI

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EWI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EWI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to EWI (6.65%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.03% vs 10.28% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.03% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.57% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.49% for EWI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор