Сравнение FEZ с EWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).
FEZ и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.24% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EWI
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWI в 0.49%.
Доходность на риск
FEZ vs. EWI — Ранг доходности на риск
FEZ
EWI
Сравнение FEZ c EWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.12 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.31 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 9.19 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EWI
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EWI в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EWI
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -70.38% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.21% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -35.25% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -43.00% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -5.90% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -29.10% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.57% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EWI
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеют волатильность 8.35% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 8.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 13.28% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 21.51% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.96% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.29% | -2.28% |