Сравнение FEUR.L с JRDZ.L
FEUR.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, FEUR.L returned 15.05% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FEUR.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности FEUR.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEUR.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUR.L показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
FEUR.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUR.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEUR.L Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 5.75% | 22.87% | -2.40% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between FEUR.L and JRDZ.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUR.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
FEUR.L
JRDZ.L
Сравнение FEUR.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUR.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.16 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 32.94 | -31.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 83.74 | -79.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUR.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 6.59 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 7.14 | -6.42 |
Просадки
Сравнение просадок FEUR.L и JRDZ.L
Максимальная просадка FEUR.L за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUR.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -4.00% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -4.00% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.05% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.05% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUR.L и JRDZ.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FEUR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUR.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.56% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 20.18% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 23.37% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 23.37% | -8.63% |
Сравнение комиссий FEUR.L и JRDZ.L
FEUR.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUR.L и JRDZ.L
FEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEUR.L Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FEUR.L and JRDZ.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FEUR.L.
FEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for FEUR.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для FEUR.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор