Сравнение FEUR.DE с XESD.DE
FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUR.DE returned 8.30%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEUR.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUR.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
FEUR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUR.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 6.02% | 17.35% | 7.16% | 13.97% | -10.43% | 25.84% | 9.40% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | 13.19% |
Correlation
The correlation between FEUR.DE and XESD.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between FEUR.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUR.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
FEUR.DE
XESD.DE
Сравнение FEUR.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUR.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.46 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 12.05 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUR.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.10 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.12 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FEUR.DE и XESD.DE
Максимальная просадка FEUR.DE за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUR.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -38.77% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.27% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -12.49% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -18.59% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.56% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -7.38% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.96% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUR.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) составляет 4.22%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FEUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUR.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.46% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 14.06% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 16.93% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.73% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.81% | -4.00% |
Сравнение комиссий FEUR.DE и XESD.DE
И FEUR.DE, и XESD.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUR.DE и XESD.DE
FEUR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
FEUR.DE and XESD.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUR.DE and XESD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для FEUR.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор