Сравнение FEUQ.DE с FEUR.DE
FEUQ.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Fidelity - FEUQ.DE tracks the Fidelity Europe Quality Income while FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUQ.DE returned 7.82%/yr vs 8.30%/yr for FEUR.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEUQ.DE и FEUR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUQ.DE показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у FEUR.DE с доходностью 6.02%.
FEUQ.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
FEUR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUQ.DE и FEUR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUQ.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 8.15% | 18.63% | 5.62% | 17.92% | -16.24% | 25.15% | 7.38% |
FEUR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 6.02% | 17.35% | 7.16% | 13.97% | -10.43% | 25.84% | 9.40% |
Correlation
The correlation between FEUQ.DE and FEUR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between FEUQ.DE and FEUR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUQ.DE vs. FEUR.DE — Ранг доходности на риск
FEUQ.DE
FEUR.DE
Сравнение FEUQ.DE c FEUR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUQ.DE | FEUR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.21 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 4.33 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUQ.DE | FEUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FEUQ.DE и FEUR.DE
Максимальная просадка FEUQ.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки FEUR.DE в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUQ.DE и FEUR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUQ.DE | FEUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -20.36% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.91% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -16.21% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -20.36% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.59% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.58% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.77% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUQ.DE и FEUR.DE
Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FEUQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUQ.DE | FEUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.22% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.30% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 13.45% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.61% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 14.81% | +0.76% |
Сравнение комиссий FEUQ.DE и FEUR.DE
И FEUQ.DE, и FEUR.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUQ.DE и FEUR.DE
Ни FEUQ.DE, ни FEUR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FEUQ.DE and FEUR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUQ.DE and FEUR.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
FEUQ.DE tracks Fidelity Europe Quality Income, while FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для FEUQ.DE и FEUR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор