Сравнение FEUQ.DE с CEMT.DE
FEUQ.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUQ.DE tracks the Fidelity Europe Quality Income while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUQ.DE returned 7.82%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEUQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEUQ.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEUQ.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам FEUQ.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUQ.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 8.15% | 18.63% | 5.62% | 17.92% | -16.24% | 25.15% | -2.54% | 30.46% | -9.06% | -1.88% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | -1.19% |
Correlation
The correlation between FEUQ.DE and CEMT.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FEUQ.DE and CEMT.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUQ.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
FEUQ.DE
CEMT.DE
Сравнение FEUQ.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUQ.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.10 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 4.03 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUQ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.77 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FEUQ.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка FEUQ.DE за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUQ.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUQ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -37.66% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -4.26% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -14.36% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -29.23% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.39% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.08% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.16% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUQ.DE и CEMT.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FEUQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUQ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 0.00% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 0.00% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 6.11% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.61% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.11% | -0.54% |
Сравнение комиссий FEUQ.DE и CEMT.DE
FEUQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUQ.DE и CEMT.DE
Ни FEUQ.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEUQ.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FEUQ.DE.
FEUQ.DE tracks Fidelity Europe Quality Income, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEUQ.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEUQ.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор