Сравнение FEUI.L с VHYL.AS
FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - FEUI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.L returned 7.84%/yr vs 11.58%/yr for VHYL.AS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUI.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности FEUI.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEUI.L торгуется в GBP, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUI.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 11.38%.
FEUI.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам FEUI.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.09% | 23.71% | 1.32% | 15.55% | -11.16% | 17.18% | 2.92% | -7.42% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.78% | 18.42% | 11.46% | 4.89% | 5.35% | 20.27% | -3.63% | 1.35% |
Correlation
The correlation between FEUI.L and VHYL.AS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between FEUI.L and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUI.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
FEUI.L
VHYL.AS
Сравнение FEUI.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUI.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.02 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 14.93 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUI.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.14 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FEUI.L и VHYL.AS
Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUI.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -27.87% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -6.85% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -13.94% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -13.94% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.24% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.59% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.86% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUI.L и VHYL.AS
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FEUI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUI.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 2.27% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.00% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 8.78% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 11.23% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.42% | +2.83% |
Сравнение комиссий FEUI.L и VHYL.AS
FEUI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUI.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.51% | 3.02% | 3.63% | 3.66% | 3.71% | 2.93% | 2.53% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
FEUI.L and VHYL.AS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.L.
FEUI.L is categorized as Europe Equities, while VHYL.AS is Global Equities. FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для FEUI.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор